※統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融・保険リスク研究プログラムとの共催ワークショップ
※ 2015年1月26日現在の予定です。
<以下本年度終了分＞
| 日時 | 2014年4月18日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 松下幸敏 (東京工業大学) Empirical likelihood for regression discontinuity design and related topics |
| 要旨(Abstract) | This paper proposes empirical likelihood based inference methods for causal effects identified from regression discontinuity designs. We consider both the sharp and fuzzy regression discontinuity designs and treat the regression functions as nonparametric. The proposed inference procedures do not require asymptotic variance estimation and the confidence sets have natural shapes, unlike the conventional Wald-type method. These features are illustrated by simulations and an empirical example which evaluates the effect of class size on pupils' scholastic achievements. Furthermore, for the sharp regression discontinuity design, we show that the empirical likelihood statistic admits a higher-order refinement, so-called the Bartlett correction. Several topics related to regression discontinuity design are also discussed. |
| 日時 | 2014年4月25日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 高見澤秀幸 (一橋大学) Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics |
| 要旨(Abstract) | This study investigates the impact of no-arbitrage on factor identification and volatility estimation. By imposing no-arbitrage condition (NAC), the volatility of changes in interest rates is linked to the cross-section of interest rates. Due to this link, the cross-section may have impact on the estimation and prediction of volatility using interest rate data. Furthermore, the volatility may have impact on the identification of latent factors from the cross-section. Such impact arising from the imposition of the NAC is examined, and found to be minor or mitigated without much difficulty. It then follows that the resulting dynamics of interest rates do not differ much between the estimation with and without imposing the NAC, while the latter estimation allows for flexible modeling and yet is computationally less demanding. |
| 日時 | 2014年5月2日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 山本庸平 (一橋大学) Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks |
| 要旨(Abstract) | This paper proposes a new test for factor loading structural change in dynamic factor models. The proposed test is robust to the nonmonotonic power problem that occurs if the factor loadings exhibit structural changes at common dates over cross-sections. To illustrate the usefulness of our test, we first show that the leading test proposed by Breitung and Eickmeier (2011) exhibits nonmonotonic power, essentially because the breaks are considered as spurious factors with stable factor loadings. We use both local and non-local asymptotic frameworks to investigate the power of their test. The new test eliminates the effects of the spurious factors by maximizing the test statistic over possible numbers of the original factors. This approach is effective because the original factors are not identified under the alternative hypothesis. Monte Carlo simulations and an empirical example using U.S. Treasury yield curve data clearly illustrate the validity of the asymptotic power analysis and usefulness of the proposed test. |
| 日時 | 2014年5月16日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | Sana Louhichi (Grenoble University) Weak-dependent and Associated random variables: models, tools and limit theorems |
| 要旨(Abstract) | Since time series models are often dependent, several authors were interested in describing different notions of dependence of the data. Tools from independance were also extended to dependence context. Those tools are useful to make statistical inference. The purpose of the first part of my talk is to give an overview on different notions of dependence. Next, we will focus on the notion of association. Models and tools will be given. In last part of my talk, we will give some limit theorems, useful in statistics and applied probability, for such sequences. My talk will be based on: 1. S. Louhichi and E. Rio. Functional convergence to stable Levy motions for iterated random Lipschitz mappings. Electronic Journal of Probability Vol. 16 (2011),no. 89, pages 2452?2480. 2. J. Dedecker, P. Doukhan, G. Lang, J. R. Leon, S. Louhichi, C. Prieur.Weak dependence : models, theory and applications. Lecture Notes in Statistics, Vol. 190 Springer-Verlag, 2007. 3. S. Louhichi and Ph. Soulier Marcinkiewicz-Zygmund strong laws for infinite variance time series. Statistical Inference for Stochastic Processes, 3(1-2), p. 31-40, 2000. |
| 日時 | 2014年5月23日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 中島上智 (日本銀行) 潜在閾値モデルとその応用 |
| 要旨(Abstract) | 潜在閾値モデルは、パラメータが時間を通じて変化する時系列モデルにおいて、 その時変パラメータを時変 縮小推定するベイズ推定法の枠組みである。具体的には、時変パラメータが潜在 的な閾値を下回ると、 観察方程式においてそのパラメータの値がゼロとなる構造をもつ。同モデルは、 マルコフ連鎖モンテカルロ法を 用いて推定することができ、様々な時系列モデルに応用可能である。今回の報告 では、潜在閾値モデルの 基本的性質に加え、VARモデルやダイナミックファクターモデルへの応用例を紹 介する。 |
| 日時 | ＜臨時ワークショップ：特別セミナー＞ |
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| 報告 |
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| Abstract |
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| 日時 | 2014年7月4日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 一場知之 (University of California, Santa Barbara) Interactions in a system of interbank lending |
| 要旨(Abstract) | We consider interacting diffusion models of interbank lending system. In these models the lending preferences from one bank to another characterize stability/instability of the system, in particular, multiple defaults of banks. When the resulting interactions are of mean-field type and the average of the system is close to the level of default, multiple defaults can occur with positive probability in a finite time. These preferences can be seen as consequences of optimizations of each bank's performance in the system. We examine boundary behaviors of the system near the time of multiple defaults, and propose financial health indicators. In order to understand effects of large-scale interactions among banks, we also discuss a process-level large deviation principle and propagation of chaos result for the system. |
| 日時 | 2014年10月6日（月 Monday）16:40-18:10 ※ 工学系研究科技術経営戦略学専攻、ミクロ実証分析ワークショップ、Rationality and Society Workshop、経済史研究会、財政・公共経済ワークショップ、ミクロ経済学ワークショップ、CIRJE特別セミナーと共催 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）2階 小島コンファレンスルーム [地図] in Kojima Conference Room on the 2nd floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | James J. Heckman (University of Chicago) The Market and Nonmarket Returns to Education |
| 要旨(Abstract) |
| 日時 | 2014年10月10日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 松井知子 (統計数理研究所) ガウス過程による音情報処理 |
| 要旨(Abstract) | 近年、ガウス過程はさまざまなパターン認識やシミュレーションの問題で有効 に利用されている確率モデルである。ガウス過程では、データから識別や回帰の ための関数の分布を推定する。特にその分布の共分散関数をカーネル関数を用い て表すことにより、高い表現力が得られる。本講演では、このガウス過程を音情 報処理のうち、音楽ムードや頭部伝達関数の推定の問題に適応した例について紹 介する。 |
| 日時 | 2014年10月24日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 加藤昇吾 (統計数理研究所) The wrapped Cauchy distribution on the circle and its bivariate extension |
| 要旨(Abstract) | In this talk we discuss two families of probability distributions; one is defined on the circle and the other on the torus. The first family is the wrapped Cauchy distribution which is a well-known distribution on the circle. Some statistical properties of the family are reviewed as well as its derivations. Relationship between the wrapped Cauchy distribution and Cauchy distribution on the real line is explored. The second family of distributions, which is new, is a bivariate extension of the wrapped Cauchy distribution defined on the torus. It is seen that this model displays numerous desirable properties, including marginal and conditional distributions that are all wrapped Cauchy. Method of moments and maximum likelihood estimation of its parameters are considered. A related Markov process on the circle is briefly discussed.
The work related to the second family is joint work with Arthur Pewsey of the University of Extremadura, Spain. |
| 日時 | 2014年10月31日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 清智也 (慶應義塾大学) ビンガム分布に対するホロノミック勾配法 |
| 要旨(Abstract) | ホロノミック勾配法とは、確率密度関数が含む正規化定数の計算を軽減するための一手法であり、微分方程式を利用するところに特徴がある。 本講演では特に、球面上の分布であるビンガム（Bingham）分布に対して微分方程式の導出方法や数値結果を紹介する。ビンガム分布は、変数変換によってディリクレ分布の拡張にもなっており、 離散型データに対するベイズ事前分布として利用することも可能である。本講演の一部は英国Kent大学の Alfred Kume 氏との共同研究である。 |
| 日時 | 2014年11月21日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 藤越康祝 (広島大学) 高次元多変量線形モデルにおける平均パラメータ行列 のランクの推定法と一致性 |
| 要旨(Abstract) | 多変量線形モデルにおける平均パラメータ行列のランクを推定する問題は、 特別な場合と して、(1) 多変量回帰モデルにおける有用な潜在変数の個数、 (2) 判別解析における有用な線形判別関数の個数, を推定する問題を含んでいる。伝統的な推定法として, 逐次検定方式に 基づく方法がある。 さらに、モデル選択規準を利用した推定法(AIC, Cp, BIC, など) が提案されている(Fujikoshi and Veitch (1979, Biometrika), Gunderson and Muirhead (1997, JMA))。 後者の推定法に関して、大標本漸近的枠組のもとでは、BIC は一致性をもつが、AIC, Cp は一致性をもたないことが知られている。ここでの一致性は、標本数n が大きくなると、真のモデルを選ぶ確率が1 に近づくことを意味している。最近、多変量解析においては、目的変数の数p が大きい場合の分析法に関心が寄せられ、と くに、高次元漸近的枠組"p⁄n →c"での漸近的結果が有用になっている。このような状況 下もあって、多変量回帰モデルでの説明変数の選択に関するAIC 規準の性質が検討され、高次元枠組のもとで、一致性をもつことが、Yanagihara, Wakaki and Fujikoshi (2012, TR), Fujikoshi, Sakurai and Yanagihara (2014, JMA) において指摘された。本報告では、ランクの推定に関する規準AIC, Cp, BIC, および、それらに調整パラメータ を付けた規準について、高次元漸近的枠組のもとで、一致性をもつための条件を与える。こ れらの結果は、藤越(2014, TR)、櫻井・藤越(2014, 統計関連学会) に基づいている。一般に, AIC, Cp は大標本漸近的枠組での漸近的結果にもとづいて構成されている。p≤n の場合で、 p がn に近い場合には, それらを高次元漸近的枠組のもとで再構成することが必要であろう。また, p > n の場合には、共分散行列の推定量が特異なるため、リッジ型推定量で置き換えたときの規準量を考え、そのような規準量の挙動を調べるのも重要な課題である。これらについては、理論的な問題点や数値実験結果を中心に報告する。関連する問題として、多変量回帰モデルにおけるランクと説明変数を同時に選択する方法 (Chen and Huang (2012, JASA)) と、同時方程式モデルにおける外生変数の選択法を取り 上げる。 |
| 日時 | 2014年12月12日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 井上篤 (Vanderbilt University) Impulse Response Matching Estimators for DSGE Models |
| 要旨(Abstract) | One of the leading methods of estimating the structural parameters of DSGE models is the VAR-based impulse response matching estimator. The existing asympotic theory for this estimator does not cover situations in which the number of impulse response parameters exceeds the number of VAR model parameters. Situations in which this order condition is violated arise routinely in applied work. We establish the consistency of the impulse response matching estimator in this situation, we derive its asymptotic distribution, and we show how this distribution can be approximated by bootstrap methods. Our methods of inference remain asymptotically valid when the order condition is satisfied, regardless of whether the usual rank condition for the application of the delta method holds. Our analysis sheds new light on the choice of the weighting matrix and covers both weakly and strongly identified DSGE model parameters. We also show that under our assumptions special care is needed to ensure the asymptotic validity of Bayesian methods of inference. A simulation study suggests that the frequentist and Bayesian point and interval estimators we propose are reasonably accurate in finite samples. We also show that using these methods may affect the substantive conclusions in empirical work. |
| 日時 | 2014年12月19日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 青嶋誠 (筑波大学) 高次元データの分類―判別分析とクラスター分析の諸 問題と 高次元現象― |
| 要旨(Abstract) | 高次元データの一つの特徴は、標本数を遥かに超える次元数の膨大 さにある。 高次元データは豊富な情報を有するものの、それが巨大なノイズに埋もれて見つ け難い。それゆえ、通常の多変量解析法では高次元 データの推測に精度を保証 することができず、間違った解析結果を導くことさえある。高次元データの解析には新しい理論と方法論が必要になる。高次元漸近理論の構築が不可欠とな り、母集団に正規分布を仮定しない方法論が大事になる。膨大なデータを処理するためには、低い計算 コストで高精度な解析結果を出力するアルゴリズムが求 められる。 青嶋と矢田は、高次元データの理論と方法論を総合的に研究してきた。過去の成果は、青嶋・矢田（日本統計学会誌, 43 (2013), 123-150）に纏めた。本講演では、高次元データの分類に焦点を絞り、判別分析とクラスター分析の諸問題と高次元現象を紹介する。母集団分布の正規性や共分散行列の同等性は仮定し ない。判別分析では、判別方式を一般的に与え、高次元のもとで誤判別率の漸近的な評価式と解釈を与える。例えば、マハラノビス距離に基づく判別方式は最適 性をもたない。冗長な変数を除去するための特徴選択は、平均の有意差だけでは、高次元データが本来もつ群間の差異に関する情報を生かせない。これらの高次元現象を解説し、アイディアを述べる。ク ラスター分析では、主成分分析との関連で高次元現象を解説する。母集団に混合分布を考え、高次元小標本データの幾何学的表現を明らかにする。主成 分スコアの一致性を用いることで、高次元小標本データを多群に分類できることを示す。 |
| 日時 | 2015年1月23日（金 Friday）16:40-18:20 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図] in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 | 照井伸彦 (東北大学) Modeling Consumer’s Preference Change through Satiation |
| 要旨(Abstract) | In this study, we develop structural models of preference change due to consumer state dependence through satiation by purchase experience. A dynamic factor model with switching structure is proposed to explain consumer preference changes.Two types of dynamic factor models are separatelyapplied to baseline and satiation parameters in a direct utility model that accommodates multiple discreteness data.The first dynamic factor model has a switching structure for consumer preference, and decomposes brand baselines into time-invariant factor loadings for the coordinates of brand positions and time-varying factor scores for consumer preference directions.The second dynamic factor model applied to satiation parameters extracts the consumer level of satiation in a product category, and this is used as a causal variable in a switching equation to show when and how preferences change over time according to the level of brand satiation.The brand positions and temporal changes of heterogeneous preferences are jointly depicted in a dynamic joint space map. The empirical analysis of a panel dataset shows that our proposed dynamic model, implying that consumers change their preferences when previous brand satiation exceeds the admissible level and preference directions are determined by the previous level of satiation, performs better than alternative specifications, such as a static model with no preference change and a dynamic model without structures which imply that preference changes whenever a consumer purchases a product. |
| 日時 | ＜応用統計ワークショップ 番外編＞ 2014年1月30日（金 Friday）13:00-17:40 |
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| 場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）2階 小島コンファレンスルーム[地図] |
| 報告 | 「経済統計・政府統計の数理的基礎と応用」 責任者： 山本拓 (日本大学)・国友直人（東京大学）
＜セッションI＞ 経済統計・政府統計を巡る諸問題 Chair: 山本拓 13:00〜13:30 土屋隆裕 「調査票デザインに関する実験」 13:30〜14:00 星野伸明 「住宅・土地統計調査の開示リスク評価」 14:00〜14:30 渡辺努 「Estimating Daily Inflation Using Scanner Data」 14:30〜15:00 宇南山卓 「Estimating the Impacts of Program Benefits : Using Instrumental Variables with Underreported and Imputed Data」
＜セッションII＞ 特別セッション：小地域統計の理論と応用 Chair: 国友直人 15:10〜15:30 久保川達也 「変量分散モデルを利用した小地域推定」 15:30〜15:50 川久保友超 「乗法モデルとベンチマーク問題」 15:50〜16:10 菅澤翔之助 「データ変換と小地域推定」
＜セッションIII ＞ 経済時系列の基礎 Chair: 高岡慎 16:20〜16:50 千木良弘朗・山本拓 「観測誤差と線形制約を伴う真のデータの推定に関する 新たな近接法」 16:50〜17:10 佐藤整尚・国友直人 「トレンド・季節性とマクロ時系列」 17:10〜17:40 川崎能典・国友直人 「地域統計の季節調整問題」
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