Discussion Papers 2010


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F-Series
J-Series


番号 著者 題名 日付
CIRJE-F-781 Fujii, Masaaki and Akihiko Takahashi "Asymmetric and Imperfect Collateralization, Derivative Pricing, and CVA"

2010年12月;2011年4月, 2011年12月改訂

CIRJE-F-780 Kunitomo, Naoto and Kentaro Akashi "An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity"

2010年12月

CIRJE-F-779 Tanimoto, Masayuki "Housework and the Consumption History in pre-war Japan, Another Aspect of Consumption in Modern Japan"

2010年12月;2011年6月改訂

CIRJE-F-778 Fujii, Masaaki and Akihiko Takahashi "Choice of Collateral Currency"

2010年12月

CIRJE-F-777 Takahashi, Akihiko, Yukihiro Tsuzuki and Akira Yamazaki "Hedging European Derivatives with the Polynomial Variance Swap under Uncertain Volatility Environments"

2010年12月

CIRJE-F-776 Matsushima, Hitoshi "Price-Based Combinatorial Auction Design: Representative Valuations"

2010年11月

CIRJE-F-775 Ueda, Kazuo "Japan's Deflation and the Bank of Japan's Experience with Non-traditional Monetary Policy"

2010年11月

CIRJE-F-774 Ueda, Kazuo "Japan's Bubble, America's Bubble and China's Bubble"

2010年11月

CIRJE-F-773 Behrens, Kristian, Yoshitsugu Kanemoto and Yasusada Murata "The Henry George Theorem in A Second-Best World"

2010年11月

CIRJE-F-772 Ericsson, Christer and Björn Horgby "Globalised Sports in a Historical Perspective" 2010年10月
CIRJE-F-771 Ericsson, Christer "Company Strategies and Sport Models" 2010年10月
CIRJE-F-770 Miyawaki, Koji, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki "Discrete/Continuous Choice Model of the Residential Gas Demand on the Nonconvex Budget Set" 2010年10月
CIRJE-F-769 Ihori, Toshihiro and C.C. Yang "Laffer paradox, Leviathan, and Political Contest" 2010年10月
CIRJE-F-768 Furusawa, Taiji and Noriyuki Yanagawa "Firm Heterogeneity under Financial Imperfection: Impacts of Trade and Capital Movement" 2010年10月
CIRJE-F-767 Hirano, Tomohiro and Noriyuki Yanagawa "Financial Institution, Asset Bubbles and Economic Performance" 2010年10月
CIRJE-F-766 Iwai, Katsuhito "A Theory of Fiduciary Relationships: Non-Contractual Foundation of the Duty of Loyalty, Disgorgement Damages, and Strict Liability" 2010年10月
CIRJE-F-765 Kamiya, Kazuya and Takashi Shimizu "Hysteresis in Dynamic General Equilibrium Models with Cash-in-Advance Constraints" 2010年10月
CIRJE-F-764 Miyawaki, Koji, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki "Panel Data Analysis of Japanese Residential Water Demand Using a Discrete/Continuous Choice Approach" 2010年10月
CIRJE-F-763 Sugawara, Shinya and Yasuhiro Omori "Duopoly in the Japanese Airline Market: Bayesian Estimation for the Entry Game" 2010年10月
CIRJE-F-762 Fujii, Masaaki and Akihiko Takahashi "Modeling of Interest Rate Term Structures under Collateralization and its Implications" 2010年9月
CIRJE-F-761 Aoki, Masanao and Hiroshi Yoshikawa "Non-Self-Averaging in Macroeconomic Models: A Criticism of Modern Micro-founded Macroeconomics" 2010年9月
CIRJE-F-760 Kano, Kazuko, Takashi Kano and Kazutaka Takechi "Exaggerated Death of Distance Revisiting Distance: Effects on Regional Price Dispersions" 2010年9月;2012年5月改訂
CIRJE-F-759 Fukuda, Shin-ichi "Market-specific and Currency-specific Risk during the Global Financial Crisis: Evidence from the Interbank Markets in Tokyo and London" 2010年9月
CIRJE-F-758 Kunitomo, Naoto and Seisho Sato "On Properties of Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise" 2010年8月
CIRJE-F-757 Kunihama, Tsuyoshi, Yasuhiro Omori and Zhengjun Zhang "Bayesian Estimation and Particle Filter for Max-Stable Processes" 2010年8月
CIRJE-F-756 Matsushima, Hitoshi "Financing Harmful Bubbles" 2010年8月
CIRJE-F-755 Okazaki, Tetsuji "Supplier Networks and Aircraft Production in Wartime Japan" 2010年8月
CIRJE-F-754 Kubokawa, Tatsuya "On Measuring Uncertainty of Small Area Estimators with Higher Order Accuracy" 2010年7月
CIRJE-F-753 Takehara, Kohta, Masashi Toda and Akihiko Takahashi "Application of a High-Order Asymptotic Expansion Scheme to Long-Term Currency Options" 2010年7月
CIRJE-F-752 Hirano, Tomohiro and Noriyuki Yanagawa "Asset Bubbles, Endogenous Growth, and Financial Frictions " 2010年7月;2010年10月改訂
CIRJE-F-751 Fukuda, Shin-ichi and Jun-ichi Nakamura "Why Did "Zombie" Firms Recover in Japan?" " 2010年7月
CIRJE-F-750 Ihori, Toshihiro "Overlapping Tax Revenue, Soft Budget, and Rent Seeking" 2010年7月
CIRJE-F-749 Kubokawa, Tatsuya and William E. Strawderman "Non-minimaxity of Linear Combinations of Restricted Location Estimators and Related Problems" 2010年7月
CIRJE-F-748 Oki, Ryoko and Noriyuki Yanagawa "Exclusive Dealing and the Market Power of Buyers" 2010年7月
CIRJE-F-747 Shiraya, Kenichiro and Akihiko Takahashi "Pricing Average Options on Commodities" 2010年7月; 2012年2月改訂
CIRJE-F-746 Ishihara, Tsunehiro and Yasuhiro Omori "Efficient Bayesian Estimation of a Multivariate Stochastic Volatility Model with Cross Leverage and Heavy-Tailed Errors" 2010年5月
CIRJE-F-745 Shiraya, Kenichiro, Akihiko Takahashi and Masashi Toda "Pricing Barrier and Average Options under Stochastic Volatility Environment" 2010年5月
CIRJE-F-744 Lean, Hooi Hooi, Michael McAleer and Wing-Keung Wong "Investor Preferences for Oil Spot and Futures Based on Mean-Variance and Stochastic Dominance" 2010年5月
CIRJE-F-743 Fujii, Masaaki, Yasufumi Shimada and Akihiko Takahashi "Collateral Posting and Choice of Collateral Currency" 2010年5月
CIRJE-F-742 Caporin, Massimiliano and Michael McAleer "Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension" 2010年5月
CIRJE-F-741 Hammoudeh, Shawkat M., Yuan Yuan and Michael McAleer "Exchange Rate and Industrial Commodity Volatility Transmissions, Asymmetries and Hedging Strategies" 2010年5月
CIRJE-F-740 Caporin, Massimiliano and Michael McAleer "Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH" 2010年5月
CIRJE-F-739 Cheng, Yi-Ling, Shin-Kun Peng and Takatoshi Tabuchi "Multiproduct Duopoly with Vertical Differentiation" 2010年4月
CIRJE-F-738 Nakajima, Jouchi and Yasuhiro Omori "Stochastic Volatility Model with Leverage and Asymmetrically Heavy-Tailed Error Using GH Skew Student's t-Distribution" 2010年4月
CIRJE-F-737 Shiraya, Kenichiro, Akihiko Takahashi and Akira Yamazaki "Pricing Swaptions under the Libor Market Model of Interest Rates with Local-Stochastic Volatility Models" 2010年4月;2011年10月、2012年2月改訂
CIRJE-F-736 Chang, Chia-Lin, Philip Hans Franses and Michael McAleer "Are Forecast Updates Progressive?" 2010年4月
CIRJE-F-735 Chang, Chia-Lin, Thanchanok Khamkaew and Michael McAleer "Estimating Price Effects in an Almost Ideal Demand Model of Outbound Thai Tourism to East Asia" 2010年4月
CIRJE-F-734 Takahashi, Akihiko and Kohta Takehara "A Hybrid Asymptotic Expansion Scheme: an Application to Long-term Currency Options" 2010年4月
CIRJE-F-733 Kunitomo, Naoto and Seisho Sato "Robustness of the Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility with Micro-Market Noise" 2010年4月
CIRJE-F-732 Chang, Chia-Lin, Thanchanok Khamkaew and Michael McAleer "IV Estimation of a Panel Threshold Model of Tourism Specialization and Economic Development" 2010年4月
CIRJE-F-731 Okazaki, Tetsuji "Ownership Changes and Economic Efficiency: Plant-Level Evidence from the Japanese Cotton Spinning Industry, 1900-1911" 2010年3月
CIRJE-F-729 Franses, Philip Hans, Michael McAleer and Rianne Legerstee "Evaluating Macroeconomic Forecasts: A Review of Some Recent Developments" 2010年3月
CIRJE-F-728 Takehara, Kohta, Akihiko Takahashi and Masashi Toda "New Unified Computational Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme" 2010年3月
CIRJE-F-727 Matsushima, Hitoshi "Role of Relative and Absolute Performance Evaluations in Intergroup Competition" 2010年3月
CIRJE-F-726 Takahashi, Akihiko and Kyo Yamamoto "A New Hedge Fund Replication Method with the Dynamic Optimal Portfolio" 2010年3月
CIRJE-F-725 Shiraya, Kenichiro, Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada "Pricing Discrete Barrier Options under Stochastic Volatility" 2010年3月;2010年4月、2011年2月、2011年8月改訂
CIRJE-F-724 Koeda, Junko and Ryo Kato "The Role of Uncertainty in the Term Structure of Interest Rates: A Macro-Finance Perspective" 2010年3月
CIRJE-F-723 Kubokawa, Tatsuya "Minimax Estimation of Linear Combinations of Restricted Location Parameters" 2010年3月
CIRJE-F-722 Chaovanapoonphol, Yaovarate, Christine Lim, Michael McAleer and Aree Wiboonpongse "Time Series Modelling of Tourism Demand from the USA, Japan and Malaysia to Thailand" 2010年3月
CIRJE-F-721 Matsushima, Hitoshi, Koichi Miyazaki and Nobuyuki Yagi "Role of Linking Mechanisms in Multitask Agency with Hidden Information" 2010年3月
CIRJE-F-720 Matsushima, Hitoshi "Finitely Repeated Prisoners' Dilemma with Small Fines: Penance Contract" 2010年3月
CIRJE-F-718 Chang, Chialin, Michael McAleer and Roengchai Tansuchat "Analyzing and Forecasting Volatility Spillovers and Asymmetries in Major Crude Oil Spot, Forward and Futures Markets" 2010年2月
CIRJE-F-717 Miyawaki, Koji Yasuhiro Omori and Akira Hibiki "Panel Data Analysis of Japanese Residential Water Demand Using a Discrete/Continuous Choice Approach" 2010年2月
CIRJE-F-716 Chang, Chia-Lin and Michael McAleer "Aggregation, Heterogeneous Autoregression and Volatility of Daily International Tourist Arrivals and Exchange Rates" 2010年2月
CIRJE-F-715 Fujiwara-Greve, Takako, Masahiro Okuno-Fujiwara and Nobue Suzuki "Voluntarily Separable Repeated Games with Social Norms" 2010年2月
CIRJE-F-714 Matsushima, Hitoshi "Incentives in Hedge Funds" 2010年2月
CIRJE-F-713 Caporin, Massimiliano and Michael McAleer "Do We Really Need Both BEKK and DCC? A Tale of Two Multivariate GARCH Models" 2010年2月
CIRJE-F-712 Miyawaki, Koji, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki "Bayesian Estimation of Demand Functions under Block-Rate Pricing" 2010年1月
CIRJE-F-711 Sato, Meg "Board's Monitoring and Retention of Sub-standard and Powerless CEOs" 2010年1月
CIRJE-F-710 Adachi-Sato, Meg "Insular Decision Making in the Board Room: Why Boards Retain and Hire Substandard CEOs" 2010年1月; 2013年12月改訂
CIRJE-F-709 Srivastava, Muni S. and Tatsuya Kubokawa "Selection of Variables in Multivariate Regression Models for Large Dimensions" 2010年1月
CIRJE-F-708 Akashi, Kentaro and Naoto Kunitomo "The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations" 2010年1月
CIRJE-F-707 Akashi, Kentaro and Naoto Kunitomo "Some Properties of the LIML Estimator in a Dynamic Panel Structural Equation" 2010年1月
CIRJE-F-706 Tansuchat, Roengchai, Chia-Lin Chang and Michael McAleer "Conditional Correlations and Volatility Spillovers Between Crude Oil and Stock Index Returns" 2010年1月
CIRJE-F-705 Lean, Hooi Hooi, Michael McAleer and Wing-Keung Wong "Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Stochastic Dominance Approach" 2010年1月
CIRJE-F-704 Tansuchat, Roengchai, Chia-Lin Chang and Michael McAleer "Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH" 2010年1月


番号 著者 題名 日付
CIRJE-J-231 岡崎哲二 『太平洋戦争期における三菱銀行の支店展開と資金循環』 2010年12月
CIRJE-J-230 国友直人・佐藤整尚 『日本のマクロ経済統計の課題:季節性・構造変化・平滑化問題』 2010年12月
CIRJE-J-229 松島斉 『組み合わせ入札に関する試案: 羽田空港国内線定期便発着枠の効率的配分に向けて』 2010年11月
CIRJE-J-228 中島上智・大森裕浩 『一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的 ボラティリティ変動モデルの推定と 株価収益率データへの応用』 2010年11月
CIRJE-J-227 大日方隆 『2008 年の不況ショックと企業の会計行動』 2010年10月
CIRJE-J-226 三輪芳朗 『企業間信用の実態、および企業間信用と金融機関借入・在庫などの関係・関連性・連動性 の検討:(2) 変数間の相関係数の検討と多重回帰分析』 2010年10月
CIRJE-J-225 三輪芳朗 『企業間信用の実態、および企業間信用と金融機関借入・在庫などの関係・関連性・連動性 の検討:(1)企業間信用に関する一般的考察および相互関係の予備的考察』 2010年10月
CIRJE-J-224 三輪芳朗 『"Credit Crunch"、"Financial Crisis"、あるいは各種「緊急」経済対策などの短期のshocks の実態と深刻さ――三輪[2008]のfollow-up など』 2010年10月
CIRJE-J-223 三輪芳朗 『低い「銀行依存度」とさらなる「銀行ばなれ」の進行』 2010年10月
CIRJE-J-222 三輪芳朗 『『法人企業統計季報』個表を用いた日本企業の資金調達行動の研究――1994〜2009」: Introduction and Summary』 2010年10月;2011年3月改訂
CIRJE-J-221 岡崎哲二 『所有主体変化とプラントの効率性:日本の綿紡績業、1900-1911年』 2010年8月
CIRJE-J-220 持田信樹 『地方消費税への視角』 2010年5月
CIRJE-J-219 高岡慎・国友直人 『最近のマクロ経済変動と季節調整 (貿易統計を題材に)』 2010年4月
CIRJE-J-218 佐藤整尚・国友直人 『景気判断と平滑化問題 (GDP 公表値を巡って)』 2010年4月
CIRJE-J-217 三輪芳朗 『「貸し渋り」・「借り渋り」と「信用保証」: 1998.10 〜 2001.3 の特別信用保証を中心に』 2010年3月


   
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