最近になり日本が経験しているマクロ経済変動に関連して、政府統計にお ける季節調整値の作成上の問題点を検討した。典型的な日本のマクロ時系列の 例として貿易統計を分析し、特にX-12-ARIMA 法を利用して公表値を作成し ている場合には注意深く変化点分析(change point analysis) を新たに行う必要 性を例示した。

There have been large fluctuations observed in major macro-economic variables in Japan. When the official seasonal adjustment such as U.S. Census X-12-ARIMA is used, it has been important to make the change point analysis carefully. We illustrate the related problems by using recent official data of the import and export in Japan.