※統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融・保険リスク研究プログラムとの共催ワークショップ
※ 2012年1月23日現在の予定です。
本年度終了分:
日時 | 2011年5月13日(金 Friday) 16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 沖本竜義 (Tatsuyoshi Okimoto) (一橋大学 (Hitotsubashi University)) 極値分布の特徴づけと金融リスク管理A Characterization of Extreme Value Distributions and its applications to Financial Risk Management |
要旨(Abstract) | The talk will be based on my paper titled "A Goodness-of-fit Test for Identifying the Maximum Domain", which studies a simple goodness-of-fit test statistic for identifying the maximum domain of attraction. Our test statistic is obtained by applying Khmaladze's martingale transform to an empirical process based on the observations that exceed a random threshold. This statistic is asymptotically pivotal under the null hypothesis of the Gumbel domain as the sample size and the number of observations above the threshold increases at an appropriate rate. Because of the omnibus nature of our statistic, it has nontrivial power against both Weibull and Frechet domains. Through Monte Carlo experiments, we compare the performance of our test with three other statistics previously studied in the literature. Our simulation results show that i) none of the three statistics dominates ours in terms of global power; ii) our statistic achieves the highest power against the Frechet domain, which slightly dominates the power of Neves and Fraga-Alves (2007) test statistic; and iii) our statistic has the second highest power following Hasofer and Wang (1992) test statistic against the Weibull domain. |
日時 | 2011年5月27日(金 Friday) 16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 渋谷政昭 (Masaaki Shibuya) (慶応義塾大学名誉教授 (Emeritus Professor, Keio University)) [特別企画:災害と統計科学1] 統計的極値論とその応用 |
要旨(Abstract) | 近年の日本での大災害の経験を踏まえて統計学・統計科学に何が期待できるか? 1953年のオランダの大洪水の経験の後、オランダの統計学者 Balkema=de-Haan(1974)の論文などに端を発した 統計的極値理論(EVT)などについて長年にわたり研究されている 渋谷先生による特別講演。 |
日時 | 2011年6月3日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 尾形良彦 (Yoshihiko Ogata)(統計数理研究所 (Institute of Statistical Mathematics)) [特別企画:災害と統計科学2] 地震統計学の過去・現在・未来(2011年の経験)Seismology and Statistics : Past, Present and Futures with the 2011 Experience |
要旨(Abstract) | 近年の日本での大災害の経験を踏まえて統計学・統計科学に何が期待できるか?地震統計学について長年にわたり研究され、地震予知連のメンバーでもある尾形先生による特別講演。 |
日時 | 2011年6月17日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学 大学院経済学研究科棟 3階 第4教室
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※通常と会場が異なり、経済学研究科棟となりますのでご注意下さい。 | 報告 | 矢野浩一 (Koichi Yano) (駒沢大学 (Komazawa University)) 粒子フィルターと動学的確率的一般均衡モデル〜トレンド・ パラメーター・景気変動の同時推定〜Particle Filtering and its Applications to Dynamic Stochastic General Equilibrium Models: Simultaneous Estimation of Trends, Parameters, and Business Cycles |
要旨(Abstract) | 近年、ベイズ統計学の一手法として「粒子フィルター(モンテカル ロフィルター)」が注目を浴びている。この手法は非線形・非ガウス・ 非定常状態空間モデルの状態推定を行うアルゴリズムであり、 逐次モンテカルロ法の一種である。粒子フィルターはその適用範囲の 広さから近年では計量経済学で広く用いられるようになってきた。 本発表ではこの手法を中心に解説するとともに、応用例として 流動性制約下の家計を含むニューケインジアンモデルのトレンド・ パラメーター・景気変動の同時推定法(飯田泰之、和合肇との共同研究) を紹介する。 |
日時 | 2011年7月1日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 末石直也 (Naoya Sueishi) (京都大学 (Kyoto University)) Empirical likelihood-based focused information criterion |
要旨(Abstract) | We propose a focused information criterion (FIC) for moment restriction models on the basis of the empirical likelihood (EL) estimator. Rather than selecting a model with good global fit, we address the issue of selecting an optimal model for estimating a specific parameter of interest. The FIC is an asymptotic estimate of the mean squared error of the EL estimator of a focus parameter. We also consider EL-based frequentist model averaging estimators. |
日時 | 2011年7月15日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 堤盛人 (Morito Tsutsumi) (筑波大学 (Tsukuba University)) 実用科学としての応用空間統計学Applied Spatial Statistics as a Practical Science |
要旨(Abstract) | 様々な空間データが利用可能となるに従い、そのようなデータを対象とした空間統計学の応用事例の蓄積も進み、応用空間統計学は実用科学として確固たる地位を確立しつつある。本発表では、まず、自然科学の分野を中心として発展してきた空間統計学と、社会科学の分野を中心として発展してきた空間計量経済学の、 二つの分野を概観し、そこから見える空間統計学・空間計量経済学の特徴を理解する。次に、不動産の価格/賃料分析や所得格差分析など多様な適用事例の紹介を通じ、応用空間統計学の可能性と課題に迫る。本発表では、当該分野の国際的な動向も紹介しながら、学問分野としての応用空間統計学の魅力を分かりやすく伝える。 |
日時 | 2011年7月22日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 柴田義貞 (Yoshisada Shibata)(長崎大学、原爆後障害医療研究施設、ロシア友好勲章受章者(Nagasaki University, Atomic Bomb Disease Institute)) 災害と統計科学3:"低線量放射線の健康影響 ―疫学的視点から―" (「チェルノブイリの経験と統計科学」より変更) "Risks with Low Radiation and Statistical Evidences" |
要旨(Abstract) | 要旨) 2011年3月11日に発生した三陸沖を震源地とするマグニチュード9.0の東北地方 太平洋沖地震に伴う高さ十数メートルの大津波により東京電力福島第一原子力発 電所では、電気設備が津波ですべて破損され、地震で緊急停止した原子炉と使用 済み燃料を冷却するシステムが作動せず炉心溶融に至り、周辺に大量の放射性物 質が放出され、INESでレベル7と、チェルノブイリ原発事故と同様、最悪の事故 と評価されている。3か月経った現在も冷温停止の目途も立たず、限定的とはい え、土壌の汚染レベルがチェルノブイリと同様の場所もあり、この事故の健康影 響について冷静な議論がなされていない。本セミナーでは、放射線を正しく怖が ることができるための一助として、過去の主要な公衆の放射線被曝(原爆、ス リーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故)について、これまでに判明し ている健康影響を概観する。
近年の日本での大災害の経験を踏まえて統計学・統計科学に何が期待できるか? 長年、ロシアのチェルノブイリ事故の(放射線)被害について研究され、 ロシア友好勲章の受賞者である柴田先生による特別講演です。 |
日時 | 2011年8月1日(月 Monday) 16:00-17:30 ※日時にご注意下さい※ |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | Giuseppe Cavaliere (University of Bologna, Department of Statistical Sciences) Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR |
要旨(Abstract) | Determining the co-integration rank of a system of variables has become a fundamental aspect of applied research in macroeconomics and finance. The paper proposes a bootstrap sequential algorithm which delivers consistent co-integration rank estimation for general I(1) processes. |
日時 | <応用統計ワークショップ2011 秋の番外編1> 2011年9月12日(月 Monday) 10:10-17:30 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)2階 小島コンファレンスルーム [地図]
in Kojima Conference Room on the 2nd floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 |
研究集会「経済統計・政府統計の数理的基礎と応用2011」 「研究プロジェクト2011-2014の概要」
「家計調査とサンプリング」 「匿名化の諸問題(労働力調査への応用)」 「パネル・データの作成の実情と課題」
<政府統計の現状と課題> 「国民生活基礎調査の匿名化」 「経済センサスとビジネスレジスター」 「CIの現状と課題」
「青森と地域景気動向」 「人口推計の理論と実際」 「経済時系列とベ ンチマーク問題(GDPへの応用)」 |
日時 | <応用統計ワークショップ2011 秋の番外編2> 2011年9月29日(木 Thursday) 10:30-17:20 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)2階 小島コンファレンスルーム [地図] in Kojima Conference Room on the 2nd floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] |
報告 |
研究集会「計量ファイナンス2011」 "Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model" "Derivative Pricing under Collateralization" <ミクロ金融市場の計量> 13:00-13:40 太田亘 「取引開始前の気配更新と価格発見」 「非線形価格調整モデル・丸め誤差モデルと 実現分散の 頑健推定」 14:30-15:10 大屋幸輔"Bayesian estimation of probability of informed trading" 15:10-15:50 林高樹 「高頻度データ分析:不確実性指標と予測可能性」
<統計的金融リスク管理> 「歪みリスク尺度の統計分析」 「打ち切りを考慮した時系列モデリング:リス
ク管理への応用」 |
日時 | 2011年10月14日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 高橋邦彦 (Kunihiko Takahashi) (国立保健医療科学院 (National Institute of Public Health)) 空間疫学におけるホットスポットの検出法と応用 |
要旨(Abstract) | 保健医療分野において健康リスクを表す症候・疾病・死亡の発生 状況の地理的な格差・変動を記述することは,空間疫学研究の第一歩 でり,最近ではGISの進化などもあり,疾病の空間情報を解析するための 統計的方法論や統計ソフトウェアも進展してきている。 なかでも,特異的にリスクが高くなっているホットスポット(集積地域) を統計的に検出する疾病集積性の検定は,感染症やバイオテロに 対する監視を目的とした症候サーベイランスでも利用されている。 本発表では,報告者らの研究として開発し,実際にニューヨーク市 保健局でも利用されているFleXScan法の統計モデルの解説を行い, 実際の適用例についても紹介する。 |
日時 | 2011年10月21日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 上野玄太 (Genta Ueno) (統計数理研究所 (Institute of Statistical Mathematics)) データ同化システムの作り方 |
要旨(Abstract) | 数値シミュレーションで思うように現実を再現できない。これがデータ同化導入の 出発点である。その原因は当然シミュレーションモデルの不備にある。 シミュレーションの初期条件・境界条件、モデル化されていない異スケールの 現象、 差分近似のための格子の大きさ、経験的公式やパラメータ、などがその内訳である。 データ同化とは、データを参考にしながらシミュレーションモデルを修正する プロセスをいい、現象の正確な再現や予測を狙うものである。正確な予測にこそ 価値がある天気予報を初め、海洋の監視や予報において精力的に手法・応用の研 究が進められており、現在もその適用分野は拡大中である。 データ同化では、シミュレーションモデルに不確実性を許し、観測データもモデル では完全には再現しきれないものとして捉える。そのため、従来のシミュレーション では単一の解が得られたところを、複数考えられる解をその確率分布で評価すること になる。 これまでに提案されているデータ同化手法は、(1) シミュレーションの全タイ ムステップでの変数の同時確率分布を最大とするような解を求める方法、もしく は(2) 各タイム ステップでの変数の周辺確率分布そのものを求める方法、の2通りに大別できる。 (1) は最適化の問題であり、目的函数の勾配を数値的に正確に求めるためにア ジョイント法と呼ばれる高速自動微分法が用いられる。(2) は統計的推測の問題 であり、アンサンブルカルマンフィルターなどのカルマンフィルターから派生し た逐次型のアルゴリズムが用いられる。 本講演では、大気海洋システムのデータ同化例を通して、一連のデータ同化プ ロセスを紹介する。 |
日時 | <特別セミナー/ Special Lectures on Statistical Science> 2011年11月9日(水 Wednesday) 3:00-4:30, 4:40-6:10 2011年11月10日(木 Thursday) 1:00-2:40, 2:50-4:20 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 赤門総合研究棟地階第1演習室 [地図]
in Seminar Room No.1 on the basement floor of the Akamon General Research Building [Map] | 報告 | Soumendra Nath Lahiri (Texas A&M University) 特別セミナー Special Lectures on Statistical Science |
要旨(Abstract) | ブートストラップおよび時空間統計解析で世界的に著名なProf. Soumendra Nath Lahiri(Texas A&M University)の特別講義が開催されます。 The series of the special lectures by Professor Soumendra Nath Lahiri(Texas A&M University) is held on the following dates. Prof. Lahiri is one of the leading statistician of the world in Bootstrap methodology and spatio-temporal statistical analysis. Every graduate student is welcome. |
日時 | 2011年11月11日(金 Friday)16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | Lahiri, S.N. (Texas A&M University) A Penalized Empirical Likelihood Method in high dimensions |
要旨(Abstract) | In this talk, we formulate a penalized empirical likelihood (PEL) method for inference on the population mean when the dimension of the observations may grow faster than the sample size. We derive asymptotic distributions of the PEL ratio statistic under different componentwise dependence structures of the observations, namely, (i) non-Ergodic, (ii) long range dependence, and (iii) short range dependence. It follows that the limit distribution of the proposed PEL ratio statistic can vary widely depending on the correlation structure and it is typically different from the usual chi-squared limit of the empirical likelihood ratio statistic in the fixed finite dimensional case. We propose a subsampling method for approximating the limit distribution in a unified manner and establish its validity. Finite sample properties of the method are investigated through a simulation study. |
日時 | 2011年11月25日(金 Friday) 16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 吉田あつし (Atsushi Yoshida) (筑波大学 (Tsukuba University)) 空間的競争・選択の実証分析 |
要旨(Abstract) | 空間統計モデルの経済データへの応用、特に、 地理的空間での供給者間の価格競争、事業者の立地選択、 サービスの特性空間での差別化戦略等について、事例をあげて 解説する。 |
日時 | 2011年12月9日(金 Friday) 16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 三浦良造 (Ryozo Miura) (一橋大学 (Hitotsubashi University)) 一般化されたレーマン対立仮説モデルを用いた統計的 推測の漸近理論 |
要旨(Abstract) | レーマン対立仮説は、順位検定統計量の確率分布を対立仮説においても計算でき るモデルとして提案された(1953年)。このモデルを一般化し、その中にあるパラ メターを推定する方式が提案された(1985年、1993年)。これは、ノンパラメト リック統計量(順位統計量)はもっぱら統計的検定に用いられるとして普及してい たが推定にも使えるということは1970年前後からよく知られるようになったとい う流れを受けている。今回の講演では、モデルはすべて1変量の場合である。観測値が独立で同一分布に従うという仮定の下で導かれたこれまでの成果を紹介し ながら、その数学的証明が、弱い依存性を持つ観測列の経験分布関数の場合にも その収束が保証されるという近年の成果(1996,2000,2011など)に基づき、これ までの独立同一分布性に基づくこれまでの成果を弱い依存性を持つ場合に拡張で きることを解説する。 推測対象である統計モデルのパラメターは、個別具体的モデルによっては多様で あるが典型としては、分布のゆがみを与えるゆがみパラメター、位置母数、(可 能性があるものとして)単純線形回帰母数などである。また、1変量の場合であるが、一般化されたレーマン対立仮説モデルは近年よく見かけるskew symmetric distributionモデルを特殊形として含むことも説明する。 |
日時 | <臨時ワークショップ> 2011年12月26日(月 Monday) 12:10-13:10 ※ミクロ実証分析ワークショップと共催 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 加藤賢悟 (Kengo Kato) (広島大学 (Hiroshima University)) Estimation in functional linear quantile regression |
要旨(Abstract) | This paper studies estimation in functional linear quantile regression in which the dependent variable is scalar while the covariate is a function, and the conditional quantile for a fixed quantile index is modeled as a linear functional of the covariate. We consider an estimator for the slope function based on the principal component basis. An estimator for the conditional quantile is obtained by a plugin method. Despite their simplicity, these estimators have not been analyzed in detail. We establish sharp rates of convergence for these two estimators under some smoothness assumptions on the covariance kernel of the covariate and the slope function, showing that theses estimators are rate-optimal in a minimax sense under suitable L2 norms. Empirical choice of the cut-off level is studied by using simulations. |
日時 | 2012年1月20日(金 Friday) 16:50-18:10 |
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場所 | 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 セミナー室 [地図]
in Seminar Room on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map] | 報告 | 永井圭二 (Keiji Nagai) (横浜国立大学 (Yokohama National University)) Sequential Unit Root Tests |
要旨(Abstract) | We consider a sequential testing problem for detecting a unit root of an autoregressive process. Motivated by Lai and Siegmund (1983), a sequential test procedure is formulated by using a stopping time based on the observed Fisher information. The stopped likelihood ratio process for testing local alternatives turns out to be LAN under i.i.d. normal disturbances. For a AR(1) process with autocorrelated disturbances, we propose a nonparametric sequential unit root test which corresponds to Phillips and Perron's test. A sequential ADF test is also proposed for detection of a unit root for AR(p) process. Using a time change and a DDS (Dambis and Dubins-Shwarz) Brownian motion, we obtain the joint limiting distribution of the stopping time and the test statistic under the null and the local alternatives. The asymptotic property is characterized by Bessel diffusion of dimension 3/2. This is joint research with Kotaro Hitomi and Yoshihiko Nishiyama. |