Workshops

The Applied Statistics Workshop 2017

※統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融・保険リスク研究プログラムとの共催ワークショップ

※ 2017年5月23日現在の予定です。

日時

2017年6月21日(水 Wednesday) 11:00-12:30  ※開催時間・場所にご注意ください。

主催:ミクロ実証分析ワークショップ

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)2階 第3セミナー室 [地図]
in Seminar Room 3 on the 2nd floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

Eric Gautier(Toulouse School of Economics)
TBA

要旨(Abstract)  

 

日時

2017年6月22日(木 Thursday) 16:50-18:35

主催:ミクロ実証分析ワークショップ

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

Jeremy Fox(Rice University)
TBA

要旨(Abstract)  

 

日時

2017年6月23日(金 Friday) 16:50-18:35

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

北川透(University College London)
TBA

要旨(Abstract)  

 

日時

2017年7月14日(金 Friday) 16:50-18:35

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

金谷信 (Aarhus University)
TBA

要旨(Abstract)  

 

 

<以下本年度終了分>

日時

2017年4月7日(金 Friday) 16:50-18:35

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

Mingli Chen (University of Warwick)
"Quantile Graphical Models: Prediction and Conditional Independence with Applications to Financial Risk Management"
(with A Belloni and V. Chernozhukov)

要旨(Abstract) We propose Quantile Graphical Models (QGMs) to characterize predictive and conditional independence relationships within a set of random variables of interest. This framework is intended to quantify the dependence in non-Gaussian settings which are ubiquitous in many econometric applications. We consider two distinct QGMs. First, Condition Independence QGMs characterize conditional independence at each quantile index revealing the distributional dependence structure. Second, Predictive QGMs characterize the best linear predictor under asymmetric loss functions. Under Gaussianity these notions essentially coincide but non-Gaussian settings lead us to different models as prediction and conditional independence are fundamentally different properties. Combined the models complement the methods based on normal and nonparanormal distributions that study mean predictability and use covariance and precision matrices for conditional independence. We also propose estimators for each QGMs. The estimators are based on high-dimension techniques including (a continuum of) l1-penalized quantile regressions and low biased equations, which allows us to handle the potentially large number of variables. We build upon recent results to obtain valid choice of the penalty parameters and rates of convergence. These results are derived without any assumptions on the separation from zero and are uniformly valid across a wide-range of models. With the additional assumptions that the coefficients are well-separated from zero, we can consistently estimate the graph associated with the dependence structure by hard thresholding the proposed estimators. Further we show how QGM can be used in measuring systemic risk contributions and the impact of downside movement in the market on the dependence structure of assets' return.

 

 
日時

2017年4月28日(金 Friday) 9:00-10:15, 13:00-14:45 (開催時間にご注意ください)

主催:ミクロ実証分析ワークショップ

こちらはGraudate Level Special Lectureとしての開催となります。

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

Songnian Chen (Hong Kong University of Science and Technology)
"Semiparametric Estimation of Transformation Models"

要旨(Abstract)  

 

日時

2017年4月28日(金 Friday) 16:50-18:35

主催:ミクロ実証分析ワークショップ

場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 (小島ホール)1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]

報告

Songnian Chen (Hong Kong University of Science and Technology)
"Estimation of Censored Regression Models with Endogeneity"

要旨(Abstract)