Workshops

The Applied Statistics Workshop 2013

※統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融・保険リスク研究プログラムとの共催ワークショップ

※ 2014年3月31日現在の予定です。

 

<以下本年度終了分＞

日時

＜臨時ワークショップ＞

2013年4月4日（木 Thursday）12:00-13:15　※日時にご注意下さい。

※ミクロ実証分析ワークショップと共催。
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

Sokbae Lee (Seoul National University)

The Lasso for High-Dimensional Regression with A Possible Change-Point 　(joint with Myung Kwan Seo and Youngki Shin) [PDF]

要旨(Abstract) We consider a high-dimensional regression model with a possible change-point due to a covariate threshold and develop the Lasso estimator of regression co- efficients as well as the threshold parameter. Under a sparsity assumption, we derive nonasymptotic oracle inequalities for both the prediction risk and the l1 estimation loss for regression coefficients. Since the Lasso estimator selects variables simultaneously, we show that oracle inequalities can be established without pretesting the existence of the threshold effect. Therefore, the Lasso estimator not only selects covariates but also accomplishes model selection between the linear and threshold regression models. Furthermore, we establish conditions under which the unknown threshold parameter can be estimated at a rate of nearly n-1 when the number of regressors can be much larger than the sample size (n). We illustrate the usefulness of our proposed estimation method via Monte Carlo simulations and an application to real data.
日時

2013年4月12日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

西埜晴久 (Haruhisa Nishino) (千葉大学法経学部 (Chiba University))

グループデータを用いた所得分布の推定について [PDF]

要旨(Abstract) 所得分布の推定について、これまでに過去多くの研究が積み重ねられてきました。一方、近年になって経済格差の変化が注目を集めてきたこと もあり、所得分布の推定にも再び関心が集まりつつあります。また、計算機の能力が向上したために、実行可能になった手法も増えてきまし た。今回の報告ではこれまで報告者の行ってきた研究を中心に、最近行っていることまで含めて、グループデータからの所得分布の推定に関連した話題を提供することとします。

日時

2013年4月19日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

Cheng Hsiao (University of Southern California)

Disentangling the Effects of Multiple Treatments – Measuring the Net Economic Impact of the 1995 Hanshin-Awaji Great Earthquake (joint with Hiroshi Fujiki)

要旨(Abstract)

We propose a panel data approach to disentangle the impact of "one treatment" from the "other treatment" when the observed data are due to both treatments working simultaneously. We use the Great Hanshin-Awaji earthquake that took place on January 17, 1995 to illustrate our methodology. We find that there were no persistent earthquake effects. The observed persistent effects are due to structural change in Hyogo prefecture.

Key Words: Multiple Treatment Effects; Panel Data; Hanshin-Awaji Earthquake.

日時

2013年4月26日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

三輪芳朗(Yoshiro Miwa) (大阪学院大学 (Osaka Gakuin University))

Do Wild Fluctuations in Quarterly Inventory Investment Data Matter?: A Study of Japanese GDP Statistics, 1994-2010

要旨(Abstract) 半世紀以上にわたり在庫投資はマクロ経済変動の主要因の1つとして注目され続け、 その実相と変動メカニズムがマクロ経済学の中心的研究課題として繰り返し取り 上げられてきた。他方、ミクロの企業行動に詳しいビジネスマン、ミクロ経済学 者の側からしばしばこの見方に対する強い違和感が表明された。 　本論文では、日本の品目別・形態別四半期SNA在庫投資統計(1994〜2010)を用 いて、四半期在庫統計および在庫投資行動について検討し、次の2つの結論を得 た。第1に、「速報性」の要請に応えて厳しい制約条件下で作成される四半期統 計には極端な規則的季節変動があり、これが四半期在庫投資統計の激しい変動の 支配的原因になっている。この変動は年次統計ではほとんど影をひそめる。第2 に、在庫投資は激しく変動するとする通念が在庫投資変動研究への高い関心の基 盤となっている。Lehman shock前後の時期の在庫変動の実相とその事後調整過程 に焦点を合わせて検討し、最も激しい在庫変動が帰結として予想される「予期せ ざる」大きな外生的ショックによってさえ、通念が示唆するような在庫の積み増 しとその長期間にわたる事後調整がほとんど発生しないとの結論を得た。2つの 結論は、在庫投資変動への強い関心に対して表明されてきた違和感を支持する。 　日本は基礎となる統計情報などの面でOECD諸国中最も恵まれた条件下にある 国の1つである。日本の四半期SNA在庫統計に基づく本論文の結論は、各国の在庫 統計の作成過程・基本統計にまで遡った検討への関心を刺激するだろう。また、 在庫投資の内容の多様性に対する関心を高めて従来の在庫投資研究の見直しを進 めるはずである。さらに激しい在庫投資変動に関する通念と表裏一体の金融政策 波及経路等に関する研究にも重大なimplicationがある。

日時

2013年5月10日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

宇南山卓(Takashi Unayama) (一橋大学 (Hitotsubashi University))

仕事と結婚の両立可能性と保育所：2010年国 勢調査による検証

要旨(Abstract) 本稿では、1980年から2005年の国勢調査のデータを用いて女性の結婚・出産と就 業の両立可能性の動向を分析した宇南山(2010; 2011)の結果を、最新データであ る2010年国勢調査まで延長した。新たに追加された2010年の結果に基づき推定し た「結婚・出産による離職率」は62.4%であり、2005年までの推定値である83.6% より大幅に低かった。ただし、2010年の国勢調査は婚姻状態や労働力状態の不詳 の影響を受けるおそれがあったために、その影響について考察した。結果的には、 他の統計を用いて補正しても離職率の推計値は大きく変化しなかったことから、 実際に両立可能性は改善したと考えられる。宇南山(2010; 2011)で指摘された離 職率の最大の決定要因である保育所の整備状況は、2005年以降に有意に改善され ており、両立可能性の改善は保育所の整備によるものと考えられる。

日時

2013年5月24日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

井上篤(Atsushi Inoue) (North Carolina State University)

Tests for Parameter Instability in Dynamic Factor Models (joint with Xu Han at the City University of Hong Kong)

要旨(Abstract) We develop tests for structural breaks of factor loadings in dynamic factor models. We focus on the joint null hypothesis that all factor loadings are constant over time. Because the number of factor loading parameters goes to infinity as the sample size grows, the conventional test cannot be used. Based on the fact that the dimension of the estimated factors is higher under the alternative hypothesis than under the null, we reduce the infinite-dimensional problem into a finite-dimensional one and our statistic compares the pre- and post-break subsample second moments of estimated factors. Our test is consistent under the alternative hypothesis in which a fraction of or all factor loadings have structural changes. The Monte Carlo results show that our test has good finite-sample size and power.

 

日時

2013年6月21日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

野口晴子 (Haruko Noguchi) (早稲田大学 (Waseda University))

低体重出生：原因と帰結　（川口大司・野口 晴子）

要旨(Abstract) 　

　2500g未満で生まれることを低体重出生というが、この論文では低体重出生がどのような社会経済的な背景より発生するかを明らかにし、さらに低体重出生がその後の児童の発達にどのような影響を与えているかを2歳半時点、6歳半時点の発 達指標を用いて明らかにする。2001年の特定の週に生まれた約4万7千人を対象に 追跡調査を行っている厚生労働省『21世紀出生児縦断調査』を用いて、出生時体 重の決定に関する社会経済的な背景を明らかにするとともに、低体重出生がその 後の発達に与える影響を明らかにする。その際、各社会経済的要因が出生時体重 の決定に及ぼす影響は単調ではないことも予想される。たとえば、世帯所得の増 加は母親の出産前通院の頻度を増加させることを通じて低体重児の出生を抑制するとともに、過体重児の出生を抑制する可能性が考えられる。このような社会経 済的背景と出生体重の非単調な関係を許すために最小二乗推定を行うとともに分 位回帰を行った。 　

　分析の結果、母親の喫煙や出産1年前の就業がすべての分位で出産体重を低下 させることが明らかになった。母親の喫煙は平均出生体重を38g減少させ、出産1 年前のフルタイム就業は43g減少させる。これらの効果は統計的には有意である が、新生児の平均出産体重が3037グラムであることを考えるとおよそ1%の減少で あるため、インパクトは小さいように見える。しかし、平均的には8.25%の確率 で起こる低体重出生の確率を、出産1年前にフルタイム就業していることが2.4% ポイント、喫煙が1.0%ポイント増加させていることを考えると決して無視できない大きさである。出産直前の母親の就業が新生児の体重を軽くするという結果は Del Bono et al. (2012)における結果と整合的である。また、母親が高学歴であることが過体重児の出生を抑える傾向があること、世帯所得の増加が出生体重を 平均値に近い値とする効果が認められること、父親の学歴は出生体重に影響を与 えないことも明らかになった。2500g未満の低体重出産がその後の発達に与える 影響であるが、2歳半時点での発達を遅延させる効果が6歳半時点での学習行動や交友関係には有意な影響を与えていないことが明らかになった。 　

　総じて本稿の結果は、家計の経済資源の代理指標が出生時体重に与える影響は 小さいことを示している。また、今回利用した結果変数の範囲においては低体重 出生がその後の発達に与える影響は限定的なものであることを示している。これ は父親が無職であるケースを除いては職種が新生児の体重に影響を与えないこと を示した川口・野口 (2013)の結果とも整合的であり、社会経済的な階層が新生 児の体重に影響を及ぼしにくい要因が日本の医療制度にはあることを示唆しているのかもしれない。その一方で、出産1年前の母親の就業状態や母親の喫煙が低 体重出生確率に少なからぬ影響を与えている点は注目に値する。

 

日時

2013年6月28日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

大和田孝 (Takashi Owada) (Technion - Israel Institute of Technology)

Ergodic Theoretical Approach to Investigate Memory Properties of Heavy Tailed Processes [PDF]

要旨(Abstract) 過去数十年にわたり、数多くの実証分析、とりわけファイナンスの分野では裾の 厚いデータの存在が指摘されてきた。これら分布の裾で、無視できない頻度で起 こるイベントを古典的な正規分布でモデル化することは現実的ではない。一方、 長期にわたって変数間の相関が残る、いわゆる長期記憶的なデータについても、 水文学者Hurstによる１９５０年代の研究以降、経済・金融データ、自然災害 データなど多くの分野で観測されている。 本発表では、裾が厚く、変数間に強い依存関係をもつ無限分解可能過程、とりわ け安定過程の極限定理について議論する。裾の薄いケース、すなわち有限な２次 モーメントをもつ分布では変数間の依存関係は自己相関係数のゼロへの収束の速 さで測ることが可能である。一方、裾の厚い（i.e.２次モーメントが存在しな い）系列の依存性をいかに測るかについては明確な合意がない。 そこで本発表では、近年提唱されたエルゴード理論に基づくアプローチにより、 任意の無限分解可能過程を短期記憶的な部分と長期記憶的な部分に分解する。前 者は移動平均過程に本質的に等しいことが知られている。一方、後者については 知られていないことが多く、今回特に、汎関数中心極限定理と最大値過程 max1< k < nt|Xk|の極限定理を導出する。 その結果、汎関数中心極限定理では、新しい安定過程のクラスが極限過程として 得られた。これまでよく知られたStable Levy motionやLinear fractional stable motionなどと比較して、この極限過程はSample pathがより滑らかであり、かつ強い依存性をもつことが示された。 古典的な極値理論では分布の裾が正則変動的に減衰する場合、iid系列や移動平 均過程の最大値はExtremal Frechet過程に収束することが知られている。こうした中、我々の長期記憶的な 系列の最大値は強依存性を示す新たなFrechet過程のクラスに収束することが分 かった。なお、極端に記憶の長いケースでは極限過程がnon-Frechetになり得る ことも分かった。 本研究はコーネル大学のGennady Samorodnitsky教授との共同研究である。

 

日時

2013年7月5日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

石井　太 (Futoshi Ishii) (国立社会保障・人口問題研究所　(The National Institute of Population and Social Security Research))

死亡率の線形差分(LD)モデルと将来推計への応用

要旨(Abstract)

わが国の平均寿命は、第二次大戦直後は先進諸国の中で低いレベルにあったにもかかわらず、戦後、急速な伸長を遂げ、現在では国際的に見てトップクラスの水準にありつつも、さらに伸長を続けているという特徴を有している。このような、わが国の死亡動向を分析し、また、その将来推計を行うためには、死亡のモデリングが重要となる。しかしながら、このような、先進諸国の中でも独特の様相を呈しているわが国の死亡モデリングにあたっては、これまで諸外国等で用いられてきている既存のモデルをそのまま適用するのでは必ずしも十分といえない側面があり、わが国の死亡状況 により適合したモデル開発が求められる。

本研究では効率的に高齢死亡率を表現可能な人口学的死亡モデルである「線形差分 (LD)モデル」を提案し、これをわが国の死亡率にあてはめることによりモデルの評価を行った。現在、国際的に標準的に用いられている死亡モデルである「リー・カー ター・モデル」(LC)とLDモデルの両モデルをわが国の死亡率にあてはめたところ、若年層ではLCモデルのパフォーマンスがやや上回る部分があるものの、高齢層ではLDモデルがLCモデルを上回っていることが確認される。このような観察に基づき、両モデルの改善方向を示すベクトルを一定のウエイトを用いて加重平均してLCモデルからLD モデルへと連続的につながるようなベクトル場を定義することにより、LDモデルを高齢部分に持つ全年齢死亡モデルであるTVFモデルを提案した。

TVFモデルの応用例として生命表の将来推計が挙げられる。TVFモデルを用いたわが 国の対数死亡率の相対的水準の観察からは、LCモデルでは表現できなかった、死亡率 改善が大きい部分が高齢側へシフトする動きが表現されているとともに、将来推計値についても同様の傾向が反映されるものとなっている。また、死亡改善が非常に進んだ仮想的な状況を考察したところ、TVFモデルではLCモデルで現れるような対数死亡率曲線の不自然な年齢パターンは生じず、生存数曲線もわが国の近年の死亡動向と整合的なものとなっていた。このように、TVFモデルによる将来推計は、LCモデルに よるものと比較して、様々な有効性があることが明らかとなった。

 

日時

2013年7月19日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

近藤絢子 (Ayako Kondo) (横浜国立大学　(Yokohama National University))

The Effectiveness of Government Intervention to Promote Elderly Employment: Evidence from Elderly Employment Stabilization Law

要旨(Abstract) Given the fast aging population and resulting pressure on the social security system, the government of Japan revised the Elderly Employment Stabilization Law (EESL) to ensure that older people can continue to work longer. Starting from 2006, employers are legally obliged to introduce a system to continue employment up to the pension eligibility age, which had already started to rise 5 years ago. This paper examines the effect of this legal enforcement on elderly men's labor supply and employment status, by comparing the affected cohorts and cohorts a few years older than them. We find that the EESL revision actually increase the employment rate of men in the affected cohorts in their early 60s. Also, this increase in elderly workers staying in the same employer does not decrease elderly workers who switch employers, suggesting that the revised EESL does not hinder elderly worker's mobility.

日時

＜臨時ワークショップ＞

2013年8月13日（火 Tuesday）12:10-13:10　※日時にご注意下さい。

※ミクロ実証分析ワークショップと共催。
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

佐々木祐弥（Johns Hopkins University)

A Closed-Form Estimator of Nonparametric Regression Models with Measurement Errors (joint with Yingyao Hu)

要旨(Abstract) This paper provides a closed-form estimator of nonparametric regression models with two measurements of the latent explanatory variable. The error in one measurement is required to have zero conditional mean, but the other measurement can have systematic errors. For this setting, we derive a closed-form solution through an explicit mapping from the observed distribution to the unknown nonparametric regression function, which leads to a well-behaved closed-form estimator. Because of its closed form, our estimator does not rely on numerical optimization, which often fails to find the global maximum unless the model is parsimoniously parameterized. We derive its asymptotic rate of convergence. Monte Carlo simulations and an empirical illustration suggest that the estimator performs well even with a small sample.

日時

2013年9月27日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

Sanjay Chaudhuri (Department of Statistics and Applied Probability, National University of Singapore)

Empirical likelihood based methods in constrained estimation

要旨(Abstract) In recent times there has been a lot of interest in empirical likelihood based methodologies. They are particularly useful in many estimation problems, where the parameters are known to satisfy some non-linear equality constraints. Computationally such problems are extremely difficult to solve. Further, in most cases one needs to make specific distributional assumptions to apply the available methods. Empirical likelihood provides an alternative semi-parametric method which is asymptotically efficient but computationally far easier to deal with. In this talk we shall first give a brief introduction to empirical likelihood based methodologies and discuss how it can be used for parameter estimation. We then illustrate the concept through various examples from the available literature and discuss possible future developments.

日時

2013年10月4日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

島谷　健一郎 (Kenichiro Shimatani) (統計数理研究所(Institute of Statistical Mathematics))

方向統計学と動物の移動とGPS軌跡データ　

要旨(Abstract) GPSなどの動物行動軌跡に関するモデリングはrandom walkを 基本とするが、単なる random walkでは実際のデータはたいていの場合、説明で きない。ここでは、餌場な どへ直進的に移動する動物の進行方向に照準を合わ せ、方向統計学を活用する軌跡モ デルを紹介する。最尤推定値には、動物が移 動する際の意志の強さやナビゲーション 能力などの解釈を伴う。また、動物の 意思決定に3段階のタイムスケールが見られる 様子も導かれる。

日時

＜臨時ワークショップ＞

2013年10月18日（金 Friday）16:40-18:20

※ミクロ実証分析ワークショップと共催。　

※発表は日本語で行われます。(Presentation in Japanese)
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

三輪芳朗 (Yoshiro Miwa) (大阪学院大学(Osaka Gakuin University)）

Improving Economic Statistics in Japan for More Active Use: Prologue and Invitation, or kanjin-cho

[PDF1] [PDF2]

要旨(Abstract) 日本の経済統計およびその作成過程・作成システムの現状について、問題点・注 意点などを具体例に即して指摘し、対応・改善の必要性・重要性とその方向性に ついて見る、いわば「勧進帳」である。論点整理のための具体例として用いるの は、日米の生産性（TFP）上昇率指標の計測・研究の歴史と現状である。

日時

2013年10月25日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

栗木　哲 (Satoshi Kuriki) (統計数理研究所(Institute of Statistical Mathematics)）

「チューブ法に基づく回帰曲線の同時信頼区間の構成と最適実験計画」

要旨(Abstract)

チューブ法は正規確率場の最大値の分布を幾何的に求める方法であり、統計の文脈では最大型検定統計量の分布近似や同時信頼区間構成に有用である。本講演の前半では、非線形回帰曲線の同時信頼区間が、回帰基底ベクトルの軌跡として定義される曲線のまわりのチューブ領域の体積評価を通して行うことができるという Naiman の方法を概観する。講演の後半では、チューブ領域の体積が同時信頼区間の区間幅に対応することに着目し、チューブ体積（区間幅）を目的関数とする最適実験計画問題を、フー リエ回帰モデルを例にして考える。この問題の評価関数は楕円関数で記述され、一般的な最適実験計画問題とは異なり凸問題にならない。このモデルには問題を不変にする群が作用し、そのクロスセクションを考えることによって最適化が可能であることを示す。本研究は H. Wynn (LSE) との共同研究である。

日時

2013年11月8日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

中村政男 (Masao Nakamura) (University of British Columbia)

「日本の企業統治の改革の前後における企業の配当行動の変化」 ( Firms' Dividend Smoothing Behavior and Corporate Governance Reforms in Japan)

要旨(Abstract)

Until the mid-1990s many Japanese firms paid relatively low but constant dividends per share regardless of fluctuations in company profit. There was also relatively little correlation between firms' dividend payouts and cash flow or profit positions, suggesting the presence of significant dividend smoothing. A few years after the burst of Japan's massive financial bubble in 1990, Japan entered a long and serious recession. The public blamed Japan's traditional bank-centered corporate governance practices as one of the main causes of the bubble and its aftermath. In response to this criticism, Japan undertook substantial policy measures to reform their corporate governance mechanisms and introduced U.S.-style corporate governance institutions and practices. Beginning in the late 1990s, Japanese firms began paying dividends in such a way that dividend payments follow firms' profit positions more closely like U.S. firms. We hypothesize that Japanese firms significantly reduced the degree of their dividend smoothing behavior in response to the implementation of Japan's corporate governance reforms that began in the mid 1990s. In this paper we present empirical evidence which is consistent with this hypothesis.

 

Keywords: dividend smoothing; corporate governance reform; Japan; Japanese firms

日時

2013年11月22日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

黒木　学 (Manabu Kuroki) (統計数理研究所(Institute of Statistical Mathematics)）

Measurement Bias and Effect Restoration in Causal Inference

要旨(Abstract) In this talk, I will show several areas where graphical techniques can be harnessed to address the problem of measurement errors in causal inference. In particular, I will discuss the control of unmeasured confounders in parametric and nonparametric models and the computational problem of obtaining bias-free effect estimates in such models (joint work with Judea Pearl).

日時

＜臨時ワークショップ＞

2013年11月25日（月 Monday）16:40-18:20 ※曜日にご注意下さい。

※ミクロ実証分析ワークショップと共催。
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

Roger Koenker (University of Illinois)

Unobserved Heterogeneity in Longitudinal Data: An Empirical Bayes Perspective （Joint with Jiaying Gu）[paper]

要旨(Abstract) Empirical Bayes methods for Gaussian and binomial compound decision problems involving longitudinal data are considered. A new convex opti- mization formulation of the nonparametric (Kiefer-Wolfowitz) maximum likelihood estimator for mixture models is used to construct nonparametric Bayes rules for compound decisions. The methods are illustrated with some simulation examples as well as an application to predicting baseball batting averages. Comparisons with nonparametric Bayesian methods based on Dirichlet process priors are also provided.

日時

2013年12月20日（金 Friday）16:40-18:20
※ミクロ実証分析ワークショップと共催
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

Yoon-Jae Whang (Seoul National University)

Testing for a General Class of Functional Inequalities (joint sith Sokbae Lee and Kyungchul Song)

要旨(Abstract) In this paper, we propose a general method for testing inequality restrictions on nonparametric functions. Our framework includes many nonparametric testing problems in a unified framework, with a number of possible applications in auction models, game theoretic models, wage inequality, and revealed preferences. Our test involves a one-sided version of L_{p}-type functionals of kernel-type estimators (1≤p<∞), and it is easy to implement in general, mainly due to its recourse to the bootstrap method. The bootstrap procedure is based on a nonparametric bootstrap applied to kernel-based test statistics, with estimated "contact sets." We provide regularity conditions under which the bootstrap test is asymptotically valid uniformly over a large class of distributions. Our bootstrap test is shown to exhibit good power properties in Monte Carlo experiments, and we provide a general form of the local power function. As an illustration, we consider testing implications from auction theory, provide low-level conditions for our test, and demonstrate its usefulness by applying our test to real data. We supplement this example with the second empirical illustration in the context of wage inequality.

日時

＜応用統計ワークショップ 番外編 I＞

2013年12月26日（木 Thursday）9:45-16:45
場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

コンファレンス「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象」

オーガナイザー：国友直人（東京大学）・川崎能典（統計数理研究所）

 

  9:45〜9:50  国友直人 「研究プロジェクトについて」

 

＜セッションI：リスク尺度と統計分析＞

  9:50〜10:30 楠岡成雄 「リスク尺度と法則不変性」

10:35〜11:15 塚原英敦 「Backtesting distortion risk measure and its　 backtestability"」

11:20〜12:00 沖本竜義 「Decreasing Trends in Stock-Bond Correlations」

 

(休憩)

 

＜セッションII：保険と統計分析＞

14:00〜14:40 田中周二 「公表データにもとづく損保リスクモデル」

14:45〜15:25 清水泰隆 「On a generalization from ruin to default in Levy insurance risks」

 

＜セッションIII：高頻度金融データと統計分析＞

15:30〜16:10 川崎能典 「先物市場の高頻度データ」

16:15〜16:45 国友直人 「高頻度金融データ分析とシグナル・ノイズ」

 

日時

2014年1月17日（金 Friday）16:40-18:20

※ミクロ実証分析ワークショップと共催。
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

Toru Kitagawa (University College London)

Estimation and Inference for Set-identified Parameters Using Posterior Lower Probability

要旨(Abstract) In inference for set-identified parameters, Bayesian probability statements about unknown parameters do not coincide, even asymptotically, with frequentists confidence statements. This paper aims to smooth out this disagreement from a robust Bayes perspective. I show that a class of prior distributions exists, with which the posterior inference statements drawn via the lower envelope (lower probability) of the class of posterior distributions asymptotically agrees with frequentist confidence statements fo the identified set. With this class of priors, the statistical decision problems, including the point and set estimation of the set-identified parameters, are analyzed under the posterior gamma-minima criterion.

日時

＜応用統計ワークショップ 番外編 II＞

2014年1月31日（金 Friday）10:00-17:00
場所

東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
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報告

「経済統計・政府統計の数理的基礎と応用」

責任者： 山本拓 (日本大学)

 

＜セッションI＞

Chair: 山本拓

10:00〜10:40 川崎茂 「雇用・失業統計に関する国際統計基準の動向」

10:40〜11:30 深尾京司 「JIPデータベースにおける全要素生産性の計測と公的統計の課題」

11:30〜12:10 金子隆一 「人口減少・高齢社会の進展と人口統計の課題」

 

(昼休み)

 

＜セッションII＞

Chair:　国友直人

13:30〜14:10 宇南山卓 「高齢者世帯の消費行動と物価指数」

14:10〜14:50 星野伸明 「個体識別可能性の推定」

 

＜セッションIII （英語セッション）＞

Chair: Yoshinori Kawasaki

15:00〜15:40 Kengo Kato 「Benchmarking problem and robust Denton method」

15:40〜16:20 Makoto Takaoka 「On Official Seasonal Adjustments in Japan」

16:20〜17:00 Thomas D. Evans 「Seasonal Adjustment of CPS Labor Force Series during the Great Recession」

 

日時

＜臨時ワークショップ＞

2014年3月28日（金 Friday）12:00-13:00　※時間にご注意下さい。

※　ミクロ実証分析ワークショップと共催、Presentation in Japanese。
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

柳貴英 (Takahide Yanagi) (京都大学)

Dynamic Panel Data Analysis when the Dynamics are Heterogeneous (joint with Ryo Okui)
要旨(Abstract)  

 

日時

2014年3月28日（金 Friday）16:40-18:20
場所 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）1階 第1セミナー室 [地図]
in Seminar Room 1 on the 1st floor of the Economics Research Annex (Kojima Hall) [Map]
報告

Jun Yu (Singapore Management University)

Robust Deviance Information Criterion for Latent Variable Models
要旨(Abstract) It is shown in this paper that the data augmentation technique undermines the theoretical underpinnings of the deviance information criterion (DIC), a widely used information criterion for Bayesian model comparison, although it facilitates parameter estimation for latent variable models via Markov chain Monte Carlo (MCMC) simulation. Data augmentation makes the likelihood function non-regular and hence invalidates the standard asymptotic arguments. A robust form of DIC, denoted as RDIC, is advocated for Bayesian comparison of latent variable models. RDIC is shown to be a good approximation to DIC without data augmentation. While the later quantity is difficult to compute, the expectation -- maximization (EM) algorithm facilitates the computation of RDIC when the MCMC output is available. Moreover, RDIC is robust to nonlinear transformations of latent variables and distributional representations of model specification. The proposed approach is applied to several popular models in economics and finance. While DIC is very sensitive to the nonlinear transformations of latent variables in these models, RDIC is robust to these transformations. As a result, substantial discrepancy has been found between DIC and RDIC.