Applied Statistics and Financial Engineering Workshop
The Workshop including Econometrics and Economic Statistics
- ※ 2月15日現在近い予定から順に掲示しています。
- 日時： ※ 本年度最後のワークショップ
- ２月１８日（金）４：００―６：００ｐｍ
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者と話題： 空間データの解析シリーズ
- 西井 龍映（広島大学総合科学部）
- "Spatial discriminant analysis used for multispectral satellite images"
- 磯川 幸直（鹿児島大学教育学部）
- 「平面および球面のランダムな分割とその応用」
- 関連事項：
- このワークショップは東京大学空間情報科学研究センターとの共催になります。
- 開始時間がいつもと異なりますのでご注意ください。
- ※ 国際コンファレンス"East Asian Symposium on Statistics"
- ２月２８日（月）9:00-19:30 東京大学山上会館（本郷）
- ２月２９日（火）9:00-18:30 東京大学経済学部５階視聴覚室（本郷）
- (i) オーガナイザー：廣津教授（計数工学科）、経済学研究科、教養学部の竹村・国友・縄田・矢島・久保川他、
学内の統計関係者が参加します。
- (ii) Peking University（北京）とSeoul National University（ソウル）から多数の統計学者が参加します。
- 廣津 千尋 教授（工学部計数工学科）最終講義
- 日時：
- ３月７日（火） ３：００〜５：００ｐｍ
- 場所：
- 東京大学工学部６号館６３号講義室（２階）
- 題目：
- 「知的技術としての統計学」
- ※ 以下本年度終了分
- 日時:
- 6月25日(金) 4:50-6:20pm
- 場所:
- 東京大学経済学部5階 視聴覚教育研究室
- at the audiovisual room on the 5th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者:
- 青沼 君明氏(東京三菱銀行)
- クレジット・デリバティブの実際
- "Exploring Methodologies to Accurately Evaluate Credit Risk and Value Credit Derivatives"
- 要旨(Abstract):
- It is a significant and difficult problem how default should be modeled for estimating the value of credit derivatives. My talk will consist of two parts : the theoretical part and the empirical part. First I will concentrate on a kind of credit derivatives called credit default swap and discuss its valuation. Then I will present the method of estimating parameters in the Vasicek type model which is one of the stochastic differential equations models for the term structure of default rates. I shall illustrate the problem by some simulation examples.
- 日時:
- 7月9日(金) 4:50-6:20pm
- 場所:
- 東京大学経済学部5階 視聴覚教育研究室
- at the audiovisual room on the 5th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者:
- 高橋 一氏(一橋大学)
- "Interaction between Financial Markets―The Limit of the Option Pricing Theory and Arbitrage Trading Strategy―"
- 要旨(Abstract):
- We shall investigate the interaction between the Stock Market and the Stock Option Market. When the prediction of the future distribution of the stock prices is different between these markets, there is a chance that the option pricing method of Black and Scholes with its application to an arbitrage trading strategy may lead us to a big market turmoil. We shall investigate the conditions of market stability.
- 日時：＜臨時＞
- ８月 ２日（月）11:00−12:00am
- 場所：
- 東京大学経済学部７階 第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 講演者：
- Professor Guo-ying Li (Chinese Academy of Sciences）
- 話題：
- Robust Estimation of Multivariate Location and Dispersion
- その他：
- Li教授は頑健推定や信頼性に関して優れた業績を挙げている国際的にも著名な研究者です。夏休み中ですが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さるようお願い申し上げます。なお普段と時間帯と場所が異なることに注意して下さい。
- 日時：
- １０月８日（金）4:30−6:00pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 丸山 雅章（経済企画庁・経済研究所）
- 話題：
- ＧＤＰ統計の推計方法と公表速報化
- 報告要旨：
- 各種基礎統計を利用した加工統計であるＧＤＰ統計について、四半期別速報値を中心に、その推計方法の概要を説明するとともに、「暫定値」の推計等、ＧＤＰ統計の公表速報化に向けた取組みについて紹介する。
- 日時：
- 10月22日（金） 4:30−6:00pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 森本 祐司（日本銀行金融研究所）
- 話題：
- 保険と金融の融合について
- 報告要旨（Abstract）：
- 「金融と保険の融合」をキーワードに次の３つの話題について時間の許す範囲で述べる。
- (1) ART(Alternative Risk Transfer代替的リスク移転手法)
- (2) 保険数理と金融工学の融合
- (3) EVT(Extreme Value Theory極値理論)
- 日時：
- 11月5日（金） 4:30-6:00pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 本多佑三（大阪大学）
- 話題：
- An Estimation of the Investment Threshold Measured by Tobin's Q
- （co-authored with Kazuyuki Suzuki）
- 話題要旨（Abstract）：
- This paper proposes to approximate the investment threshold by the maximum of the convex curvature of a Logistic Model with distributed lags. To demonstrate its practical usefulness, the paper applies the new technique to the Japanese manufacturers. The newly proposed method is simple and yet quite general. Indeed it is applicable to the estimation of the investment threshold in any advanced countries in principle. Secondly, the paper provides some empirical evidence that the threshold Tobin's marginal Q is greater than one. This finding agrees with the "option" approach of investment by Dixit and Pindyck, who analytically derived the same result.
- 日時：
- 11月19日（金）４：３０―６：００pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 木島正明（東京都立大学）
- 話題：
- オプション価格における単調性と凸性について
- 要旨：
- オプション価格における単調性と凸性はこれまでにも議論され，多くの有益な結果が得られてきた．本稿では，これらの結果を整理し一般化を図る．
- ※ お知らせ ※
- １２月１日（水）〜１２月３日（金）
- 駒場の数理科学研究科でシンポジウム「経済時系列・数理ファイナンスにおける統計推測の基礎理論」があります。関心のあるひとはシンポジウムの幹事
〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院数理科学研究科 吉田朋広助教授
へ連絡して下さい。数理科学研究科では１１月２９日（月）〜１１月３０日（火）にも関連するシンポジウムを計画しているとのことです。
- 日時：
- １月14日（金）４：３０―６：００pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 伏見 正則（東京大学工学部・先端経済工学研究センター）
- 話題：
- 乱数・準乱数と金融工学
- 修士論文報告会
- 日時：
- １月１９日（水）３：００―５：００ｐｍ
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者と仮題：
- 高岡 慎 「曜日効果の識別と確率モデル」
- 室井芳史 「信用リスクのある債権のアメリカンオプション価格の研究」
- 平田将己 "Auxiliary-Information Bootstrap and Comparison of Five Bootstrap Methods for Finite Populations"
- 日時：
- １月２８日（金）４：３０―６：００pm
- 場所：
- 東京大学経済学部７階第一共同研究室
- at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 金子 隆一（厚生省社会保障・人口問題研究所）
- 話題：
- 少子高齢化と日本人口の新世紀
- 概要：
- 少子高齢化の人口学的メカニズムついて解説したのち、わが国の公的人口推計である「日本の将来推計人口」をもとにこれからの日本人口について考える。