The Applied Statistics Workshop 2002
Applied Statistics including Econometrics, Financial Econometrics, and Economic Statistics
- ※ 2月3日現在近い予定から順に掲示しています。
- 日時：
- 2月7日（金）4:30-6:00pm（空間情報科学研究センターと共催）
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟12階第1共同研究室
- at the Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告題目：
- Voronoi cell の統計とその周辺
- 報告者：
- 種村 正美（統計数理研究所）
- 報告要旨：
- 空間に散布された点（粒子とよぶ）の配置を特徴づけるために Voronoi cellによる空間分割が有効な手段の一つであることはよく知られていて、空間統計学や確率幾何学でも重要なテーマの一つである。また、応用の観点からも Voronoi cell は結晶粒界、生物細胞などの幾何学モデルとして有用である。今回の報告では、主として二つの話題を取り上げる。粒子の空間分布として Poisson 点過程はしばしば帰無仮説に相当するモデルとなる。Poisson 点過程に対する Voronoi cell を Poisson Voronoi cell とよぶ。Poisson Voronoi cell の統計分布を知ることは観測された点配置の Voronoi cell と比較する上で重要であるが、主として理論上の困難からこれまであまり知られていない。われわれは今回計算機実験を通じて、２、３次元の Poisson Voronoi cell の統計分布を大量の独立な Voronoi cell の標本を生成することによって求めた。高次元に対するある予想を検証する目的で、４、５次元についても同様の方法で統計分布を求めた。これらの詳細について報告する。
また上記の通り、Voronoi cell は他分野への応用の観点からも有用であるが、われわれが生物細胞の表皮組織の発生に関して提出した二、三の幾何学モデルについて報告する。
- ※ 以下本年度終了分
- 日時：
- 4月26日（金）４：４５〜６：１５pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 3rd Lecture Room on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 川崎能典 Yoshinori Kawasaki（統計数理研究所, Institute of Statistical Mathematics）
- 報告題目：
- ティック・データにおける周期性のモデリング Modelling Seasonality in Tick Data
- 内容：
- 近年、分単位・秒単位で記録される金融取引のデータを利用した分析が盛んになってきている。取引なりクォートなりの生起間隔に関するモデルとしてよく知られたものに、ACD(Autoregressive Conditional Duration)モデルがある。ACDを直接適用する前に、何らかの形で日周期を除去する必要があるが、通常は微少区間での平均持続時間にスプラインを当てはめるという方法が採用される。本報告では、そのような二段階法への代替案として、条件付き強度関数のモデリングを通じた点過程アプローチを採用し、それを通じてスプライン型の日周期処理の適否をチェックする診断法を構成する。
- 日時：
- 5月10日（金）４：５０〜６：１５pm ※Macroworkshopと共催
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe ４ｔｈ Lecture Room （Lecture Hall Ｄ）on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- Cheng Hsiao（Southern California University and Bank of Japan）
- 報告題目：
- Aggregate vs Disaggregate Data Analysis: A Paradox in the Estimation of Money Demand Function of Japan Under the Low Interest Rate Policy
- 要旨：
- We investigate the issue of whether there was a stable money demand function for Japan in 1990's using both aggregate and disaggregate time series. The aggregate data appears to support the contention that there was no stable money demand function. The disaggregate data show that there was a stable money demand function. Neither was there any indication of the presence of liquidity trap. Possible sources of discrepancy are explored and the diametrically opposite results between the aggregate and disagreegate analysis are attributed to the neglected heterogeneity among micro units is present.
- 日時：
- 5月24日（金）4:50-6:15pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 4th Lecture Room(Lecture Hall D) on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 中妻照雄 Teruo Nakatsuma（慶応大学経済学部, Keio University）
- 報告題目：
- Bayesian Analysis of the Correlated Sequential Probit Model
- 要旨（Abstract）：
- This paper proposes an extension of the sequential probit model in which binary responses in a sequential decision making are serially correlated. In the new formulation of the sequential probit model, the covariance matrix of the latent variables for binary responses is unrestricted except for the identification constraint. Since the introduction of serial correlation to the sequential probit model makes the maximum likelihood method virtually impractical, we analyze the model with the Bayesian Markov chain Monte Carlo method. The paper shows that, with the new formulation, the full conditional posterior distributions of the fully identified parameters include only normal and inverse gamma distributions, and it is straightforward to implement the Gibbs sampler for the posterior simulation.
- 日時：
- 6月7日（金）4:50-6:15pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 4th Lecture Room(Lecture Hall D) on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- Yong-Jim Kim（東京都立大学経済学部）
- 報告題目：
- Option Pricing Performance under Stochastic Volatility in Japanese Security Market
- 要旨：
- Using Japanese Nikkei 225 index options data, this article compares pricing performances of two representative option pricing models under stochastic volatility, i.e., the log-volatility model and the square-root volatility model. We estimate the parameters of volatility process by adopting Monte Carlo filter approach of Kitagawa (1996) and compare the option pricing performances of alternative option pricing models over both in-sample and out-of-sample period. The results show that incorporating stochastic volatility into option pricing model significantly improves pricing performance relative to Black-Scholes model, and in particular, the square-root volatility model outperforms the log-volatility model.
- 日時：
- 6月21日（金）4:50-6:15pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 4th Lecture Room (Lecture Hall D) on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- Atsushi Inoue（North Carolina State University/CIRJE）
- 報告題目：
- In Sample or Out-of-Sample Tests of Predictability: Which One Should We Use?
- 内容：
- It has become a standard empirical finding that significant in-sample evidence of predictability does not guarantee significant out-of-sample predictability.
- This is often interpreted as an indication that in-sample evidence is likely to be spurious and should be discounted. In this paper we question this conventional wisdom. We show that in-sample and out-of-sample tests of predictability are equally reliable under the null hypothesis of no predictability, provided that appropriate critical values are used. We then compare the local asymptotic power of these tests. We show that the ranking of in-sample and out-of-sample tests is ambiguous, but that in many cases in-sample tests have higher power. Our results provide an alternative explanation of the comparatively weak out-of-sample evidence of predictability. We conclude that results of in-sample tests of predictability will typically be more credible than results of out-of-sample tests.
- 日時：
- 7月5日（金）4:50-6:15pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 4th Lecture Room (Lecture Hall D) on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 津田博史（ニッセイ基礎研究所）
- 報告題目：
- 社債価格モデルと信用リスク情報の推定
- 今日、上場企業の倒産が増え、信用リスク(credit risk)が顕在化しつつある。企業が資金の調達のために発行した社債の市場価格には、信用リスクが反映されてきている。本発表では、一般の社債価格に焦点を当て、新しい社債価格モデルを提案し、それを社債価格データに適用して格付け毎の倒産確率のインプライドな期間構造、期待損失額の推定や価格モデルとしての有効性を示す。本稿で説明する社債価格モデルは、社債価格の変動を把握するための実践的方法として、統計的モデル・アプローチに基づいたものである。統計的モデル・アプローチは、ファイナンス理論を基礎としつつも、現実に観察される現象(金融資産の価格変動)の特性を客観的に把握し、そして、その観察・把握した結果と整合的な計量モデルを推定し、その計量モデルを通して理論的類推・説明を行うといった帰納的な推論方法を意味する。この社債価格モデルを通して、格付け毎の回収率や同じ格付け内の業種毎の倒産確率の期間構造を推定することができる。実際の社債価格データにモデルを適用することで、倒産確率の期間構造に関して有意義な知見が得られた。
- 日時：
- 7月12日（金）4:50-6:15pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟３階４番教室
- at the ｔhe 4th Lecture Room (Lecture Hall D) on the 3rd Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 大守隆（内閣府経済社会総合研究所 / Economic and Social Research Institute, Cabinet Office）
- 報告題目：
- GDP速報の新推定法とその背景
- The New Estimation Method of Quick GDP
- Abstract:
- 日本のＧＤＰ（国内総生産）の四半期速報（いわゆるＱＥ）は、主に需要面の基礎統計を用いて推計されてきた。これに対して内外から、@数値の動きが経済の実勢の動きを反映していない、A事後的な改訂幅が大きい、B公表が遅い、C推計手法の開示が不十分である、などの批判が寄せられてきた。こうした状況を踏まえ、新推計法の検討を進めてきたが、@供給側統計も活用し、A一次推計値の公表を早期化し、B推計制度の向上を図る、という方向で概ね固まったので、それを解説する。
- 日時：
- 7月19日（金）12:00-1:30pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟12階第1共同研究室
- at the Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- Atsushi Inoue 井上篤（North Carolina State University）
- 報告題目：
- Bootstrapping GMM Estimators for Time Series (with Mototsugu Shintani, Banderbilt University)
- Abstract:
- This paper establishes that the bootstrap provides asymptotic refinements for the generalized method of moments estimator of overidentified linear models when autocorrelation structures of moment functions are unknown. When moment functions are uncorrelated after finite lags, Hall and Horowitz(1996) showed that errors in the rejection probabilities of the symmetrical t test and the test of overidentifying restrictions based on the bootstrap are O(T-1). In general, however, such a parametric rate cannot be obtained with the heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimator since it converges at a nonparametric rate that is slower than T-1/2. By taking into account the HAC covariance matrix estimator in the Edgeworth expansion, we show that the bootstrap provides asymptotic refinements when kernels whose characteristic exponent is greater than two are used. Moreover, we find that the order of the bootstrap approximation error can be made arbitrarily close to o(T-1) provided moment conditions are satisfied. The bootstrap approximation thus improves upon the first-order asymptotic approximation even when there is a general autocorrelation.
- 日時：
- 10月25日（金）４：３０〜６：００pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟１２階第１共同研究室
- at the ｔhe Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 星野伸明（金沢大学経済学部）
- 報告題目：
- 超母集団モデルを用いた個票開示リスク評価
- 要旨（Abstract）:
- 社会調査等で、各調査客体の回答原票を「個票」と言う。通常これを集計した結果のみ公表されるが、当然失われてしまう情報がある。では個票をそのまま公開すれば良いかというと、調査客体が識別（「開示」ともいう）されるおそれがある。この場合調査客体の協力は期待できず、質の高いデータは得られないだろう。個票から名前や住所等のデータを除いたとしても、必ずしも十分な秘匿処理とは言えない。本報告では個票を公開する場合、秘匿処理の程度を定量的に評価する手法についてお話する。
- 日時：
- 11月29日（金）４：３０〜６：００pm （空間情報科学研究センターと共催）
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟１２階第１共同研究室
- at the ｔhe Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 柳原 宏和(統計数理研究所)
- 報告題目：
- 時空間平滑化とポアソン−ガンマモデルに基づく市区町村単位疾病地図の作製
- 要旨（Abstract）:
- 本報告の目的は, 市区町村別性別人口動態統計資料に基づいて死因別死亡危険度の時空間分布を推定するための半自動コンピューターシステムの構築を行うこと, およびその応用として日本における主要ガンの地理分布の年次変化を視覚化することにある.年次別市区町村別 SMR (標準化死亡比) を基にして疾病地図を描くと,人口規模の小さい市区町村では指標値が不安定になるため,死亡危険度の時空間分布の傾向を見いだすことが困難なものになってしまう.そこで, 死亡危険度の時空間変動が滑らかであることを前提として,ノンパラメトリック時空間平滑化と経験ベイズ法を適応して,より分布の特徴を把握しやすい指標値を求めた.それにより求められた市区町村別死亡危険度の値をいくつかのカテゴリーに層別化して色を対応させ, 地図上にプロットすることで,地理分布の視覚化を行うことができる. こうして作製された地図イメージを年次順番で連続表示することにより, アニメーション化を行った.
- 日時：
- 12月6日（金）４：３０〜６：００pm（空間情報科学研究センターと共催）
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟１２階第１共同研究室
- at the ｔhe Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告者：
- 福重 元嗣(大阪大学大学院経済学研究科)
- 報告題目：
- 東京都経済と都市構造 1985-95年の変化から
- 要旨（Abstract）:
- 東京都はこの20年間に大きな2つの現象を経験してきた．一つはバブルといわれる現象である． 80年代後半に首都圏で発生した地価の急上昇は80年代の後半の好景気をもたらしたが，90年代に入ると地価・株価は下落し，企業の倒産件数，失業率が上昇した．もう1つは一極集中といわれる現象である．これは産業の都市への集中，特に東京への集中といった現象が80年代後半に大きく取り上げられるようになった．
- 本稿の目的はこのような同じトレンドを持った2つの大きな現象によって東京都の都市構造がどのように変化したかを検討することである．具体的には，地域の様々な特長から東京都の分類を行うために，クラスター分析を行った．分析結果からは，CBD，副都心地域，インナーシティー，郊外と定義した4つの地域に分類できことが分かった．さらに，この都市構造はバブルや一極集中の影響を受けても変化することなく存在したが，バブルと一極集中によって，中央線沿線を中心として地域分類が変化していることが明らかと成った．
- 日時：
- 12月13日（金）４：３０pm〜６：００pm
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟12階第１共同研究室
- at the ｔhe Conference Room A (=No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告題目：
- Ewens, Pitman, Zabell等のRandom Exchangeable Partition理論
の産業構造（Industrial Organization)や財市場モデルへの応用
- 報告者：
- 青木 正直(Department of Economics, UCLA/CIRJE)
- 日時：
- 1月24日（金）4：30pm-6：00pm（空間情報科学研究センターと共催）
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟12階第1共同研究室
- at the Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告題目：
- 植物生態学，空間構造，モデルの推定
- 報告者：
- 久保 拓弥(北海道大学大学院地球環境科学研究科)
- 報告要旨：
- 近年まで生態学における個体群動態 (生物の人口動態) 解析では観測データに含まれる空間構造に関する情報の大半が捨象されてしまっていた．しかしながら計算機による処理が普及するにつれ「近傍個体との相互作用」などのプロセスを重視したモデル構築の技法が発展しつつある．この報告では，報告者がかかわっている植物生態学の研究におけるデータ還元 (解析)-再構築 (シミュレイション構築)で用いられている空間モデリング・統計モデリングに関する話題を概論的に紹介したい．
- 日時：
- 1月31日（金）4:30-6:00pm（空間情報科学研究センターと共催）
- 場所：
- 東京大学経済学部新棟12階第1共同研究室
- at the Conference Room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
- 報告題目：
- ウェザーデリバティブのプライシングモデルと気温データの時系列解析について
- 報告者：
- 若浦 雅嗣（損害保険料率算出機構）
- 報告要旨：
- ウェザーデリバティブは、気温等の気象要素をインデックスとしたオプション等の取引であり、昨今、日本でも取引が盛んになってきているが、そのプライシング・モデルについてはまだスタンダードなものはない。本発表においては、ＨＤＤ（Heating Degree Days）／ＣＤＤ（Cooling Degree Days）インデックスの気温オプションのプライシング・モデルに関して、均衡モデルによるアプローチやシミュレーションによるアプローチ等いくつかの先行研究を紹介した上で、インデックスとなる気温データの時系列解析、特に、日本の日次気温データの特性について考察を行う。
