The Applied Statistics Workshop 2001

Applied Statistics including Econometrics, Financial Econometrics, and Economic Statistics




※ 2月12日現在近い予定から順に掲示しています。
CIRJEプロジェクト「（第２回）保険と金融の統計的諸問題」研究会によるコンファレンス
日時：
2月15日（金）２：３０〜５：３０pm　※ 応用統計ワークショップと共催
場所：
東京大学経済学部新棟１２階　第１共同研究室
at the conference room A (No.1) on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
プログラム：
14:30（開始時刻）
（座長）矢島美寛（東京大学経済学部）
報告：
14:30-15:10　田中周二（ニッセイ基礎研究所）『年金運用のリスク管理』
15:15-15:55　斉藤都美（東京大学大学院）『損害保険市場の経済分析』
（座長）高橋明彦（東京大学数理科学研究科）
報告：
16:00-16:30　国友直人（東京大学経済学部）『リスク尺度と統計的リスク管理法について』
16:35-17:15　縄田和満（東京大学工学部）『自動車事故の統計的分析』
※ 以下本年度終了分
日時：
4月27日（金）４：３０〜６：００pm
場所：
東京大学経済学部７階第1共同研究室
at the 1st Meeting Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
Cheng Hsiao（University of Southern California and Bank of Japan）
報告題目：
Estimation of Dynamic Panel Data Models with Application to the Determinants of Foreign Direct Investment
内容：
日本銀行金融研究所に短期間滞在中のシャオ教授（南カリフォルニア大学）に対してパネル・データ解析と海外直接投資の実証分析への応用に関する講義をお願いしました。シャオ教授は国際的学術誌Journal of Econometricsの編集者で「Analysis of Panel Data」(Cambridge University Press)の著者として計量経済学(Econometrics)の分野では広く知られています。
日時：
5月11日（金） 4:30-6:00pm
場所：
東京大学経済学部７階第１共同研究室
at the meeting room No.1 on the 7th floor of Econ. Building
報告者：
楠岡成雄（東京大学数理科学研究科）
Shigeo Kusuoka (Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo)
On Coherent Risk Measures
内容：
特別ゲストとして数理科学研究科の楠岡先生による確率解析(Stochastic Analysis)の立場から数理ファイナンス(Mathematical Finance)におけるリスク尺度についての講義を予定しています。
日時：
5月25日（金）4:30-6:00pm
場所：
東京大学経済学部７階第一共同研究室
at the 1st Seminar Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
国友直人（東京大学経済学部）
Naoto Kunitomo (Faculty of Economics, University of Tokyo)
招待討論者：
北川源四郎（統計数理研究所）
Genshiro Kitagawa (Institute of Statistical Mathematics)
報告題目：
季節調整法X-12-ARIMA(2000)と法人企業統計における季節性
(The X-12-ARIMA2000 program and problems in its applications）
内容：
次回のワークショップは「季節調整法研究会」とする予定です。まず報告者がX-12-ARIMA(2000)について簡単に解説した後、法人企業統計マクロ・データを使った場合に生じる様々な統計的問題に言及します。報告者の議論に対して季節調整法DECOMPの開発者としてよく知られている北川氏がコメントする予定です。なおX-12-ARIMA(2000)についての資料2001-CJ-47「解説X-12-ARIMA(2000)」はこちらです。
日時：
6月8日（金）4:30-6:00pm
報告者：
塚原英敦（成城大学経済学部）
Hideatsu Tsukahara (Faculty of Economics, Seijo University)
報告題目：
Copulasモデルにおける推定問題とその応用
Estimation of Copulas and its Applications
Abstract：
生存時間解析や保険理論，リスク管理という様々な研究分野で最近になり用いられるようになっているcopulaモデルについて概説した後，統計的推定問題を議論する。推定の基本的な道具となる経験copulaとその漸近的性質をまず説明し，それを従属度の推定に応用する。さらに，パラメトリックなコピュラを特定し周辺分布は任意としたセミパラメトリックモデルにおいて，有限次元パラメータを推定する2つの方法，順位近似 M-推定と最小距離推定について若干得られた結果を解説する。

日時：
6月29日（金）4:30-6:00pm
報告者：
北村 祐一 Yuichi Kitamura (Department of Economics, University of Wisconsin)
報告題目：
Empirical Likelihood-Based Inference in Conditional Moment Restriction Models
Abstract：
This paper proposes an asymptotically efficient method for estimating models with conditional moment restrictions. Our estimator generalizes the maximum empirical likelihood estimator (MELE) proposed by Qin and Lawless (1994). Using a kernel smoothing method, we efficiently incorporate the information implied by the conditional moment restrictions into our empirical likelihood-based procedure. Our estimator is attractive in that it is a one-step estimator and normalization invariant, and it avoids estimating optimal instruments. Our likelihood ratio-type statistic for parametric restrictions does not require the estimation of variance, and achieves asymptotic pivotalness implicitly. Simulation results suggest that our new estimator has excellent finite sample properties.
日時：
7月6日（金）4:30-6:00pm
場所：
東京大学経済学部７階第一共同研究室
at the 1st Seminar Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
清水誠 Makoto Shimizu（東京大学社会科学研究所 Institute of Social Science, University of Tokyo）
報告題目：
CPIをめぐる議論
報告要旨：
米国では、1990年代後半に入ってCPI（消費者物価指数）をめぐる議論が活発に行なわれるようになった。とりわけ1996年12月に公表されたボスキンレポートは我が国を含む他の国でも注目された。また、近年の経済動向の下で、我が国における物価に対する関心は従来に比べて一層高まっている。
当ワークショップでは、このような背景事情を踏まえ、@現行CPIの作成方法、A最近のCPIをめぐる批判と反論、BCPIの2000年基準改定の内容等について国際的状況を含めて概観する。
参考事項：
ＣＰＩの参考資料については総務省のCPI関連のページをご参照ください。
日時：
7月13日（金）4:30-6:00pm
場所：
東京大学経済学部７階第一共同研究室
at the 1st Seminar Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
Professor Keunkwan Ryu（Seoul National University）
報告題目：
Survival Analysis of Financing Strategy of Callable Bonds
Abstract：
This paper empirically analyzes the call timing of callable bonds to see how refunding opportunity, cost of financial distress, agency cost of debt, and private information affect the call decisions. The empirical results suggest that firms issue callable bonds, convertible or not, to enjoy future refunding options; that the cost of financial distress expedites calling convertible bonds but not non-convertibles; that indebted firms which are in debt delay calling non-convertibles but not convertibles; and that callable bonds, convertible or not, are issued to mitigate adverse selection under information asymmetry.
日時：
10月19日（金）４：３０〜６：００pm
場所：
東京大学経済学部７階第1共同研究室
at the 1st Meeting Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
大森裕浩（東京大学経済学部）
報告題目：
MCMCとベイズ
概要：
　最近ファイナンスや金融ビジネスの分野などでもベイズ統計の考え方を用いた方法が注目され始めています。
　ベイズ統計を用いると、例えばポートフォリオ選択の問題では運用者の相場観や投資家心理など主観的な情報を取り込んだ上で（その不確実性も考慮します）期待効用を最大化するような解を与えることが可能になります。実際、ゴールドマンサックスのブラックとリッターマンによって１０年前に開発されたアセットアロケーションモデルはベイズ統計に基くものですが、最近になって投資信託などで普及するようになっています。
　また確率的ボラティリティ変動モデルのように多くの潜在変数がモデルに存在するためにこれまでは通常の最尤法では解くことができなかった問題も、ベイズ統計の枠組みの中でＭＣＭＣ（マルコフ連鎖モンテカルロ法）という方法を用いるならば、大型計算機を使うことなく解くことが可能になります。
　今回はベイズ統計の基本的な考え方を紹介し、またその現実への広範な応用を可能にしたＭＣＭＣという手法について例を用いながら説明します。
日時：
11月2日（金）４：３０〜６：００pm　※空間情報科学研究センターと共催
場所：
東京大学経済学部７階第1共同研究室
at the 1st Meeting Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
鎌倉稔成（中央大学理工学部）
報告題目：
交通流量を考慮した商業店舗の空間分布に関する研究
要旨：
本研究では東京都２３区におけるコンビニエンスストアの空間点分布と交通流量のモデリングと実際のデータ解析を行う。まず、空間強度関数のグラフィカルに推定して探索的な解析を行う。また、xlispstat上に開発したダイナミックなシステムによる解析例も示す。交通流量を共変量として調整した非定常ポアソンプロセスのモデルを提案し、実際の店舗の点データと交通流量のデータにあてはめる。その結果いくつかの興味深い共変量が空間強度に有意に影響を与えることが例証された。 　また、道路沿いに店舗分布が高く配置されていることがシミュレーションによって確認された。
日時：
11月30日（金）４：３０〜６：００pm
場所：
東京大学経済学部７階第1共同研究室
at the 1st Meeting Room on the 7th Floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
尾崎　統（統計数理研究所）
報告題目：
Use of stochastic differential equation models in financial time series analysis: Monitoring and control of currencies in exchange market
Abstract:
This paper considers technical analysis used in financial analysis as a kind of control method based on monitoring of the market and presents a mathematical way of doing a similar job. For this purpose a stochastic differential equation model called the Micro-Market Structure model for the dynamics of currency exchange market is considered as an illustrative example. A use of filtered estimates of the unobserved variable of the model is suggested for monitoring the market to see whether the currency concerned is over-valued or under-valued in the currency exchange market. An example of the use of the filtered estimates of the variables for the currency allocation is illustrated.
日時：
12月21日（金）４：３０〜６：００pm　※ 空間情報科学研究センターと共催
場所：
東京大学経済学部旧棟２階　第２１演習室
at the Laboratory 22 on the 2nd Floor of Old Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
※ 従来の開催場所とは異なりますのでご注意下さい。
報告者：
浅野　晃（広島大学総合科学部/大学院工学研究科）
報告題目：
モルフォロジーにもとづくテクスチャ解析
要旨：
モルフォロジーとは、画像中の物体形状を定量的に取り扱うための理論で、空間統計学の一分野でもある。一方、テクスチャとは、物体の表面に見られる規則的・不規則的な「模様」のことである。テクスチャを記述・識別することは、物体の形の記述・識別と同等に、物体の認知に寄与する。
本研究では、シミュレーティッドアニーリングなどの確率的最適化法をモルフォロジーに導入し、何らかの要素図形（プリミティブ）が集まってテクスチャが構成されているというモデルのもとで、要素図形の形状を推定する方法を提案する。
日時：
1月18日（金）４：３０〜６：００pm（空間情報科学研究センターと共催）
場所：
東京大学経済学部旧棟２階　第２１演習室
at the Laboratory 22 on the 2nd Floor of Old Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
安楽和夫氏（西南学院大学）
報告題目：
ブートストラップ法とその周辺―不等式制約がある場合の推定法についての考察―
要旨：
統計量の分布の導出が容易でない場合に、ブートストラップ法は強力な方法だが、不等式制約がある場合には、推定値は一般に偏りを生じる。パラメトリック・ブートストラップ法に関して、このような状況を具体例で示し、その改善法として、リサンプリングにおける標本サイズを大きくする方法を提示する。またこれに関連して、順序制約がある場合の、AIC流の情報量規準への応用について触れたい。
日時：
2月8日（金）４：３０〜６：００pm　※ 空間情報科学研究センターと共催
場所：
東京大学経済学部新棟１２階　第１共同研究室
at the meeting room No.1 on the 12th Floor of New Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者：
島谷 健一郎氏（統計数理研究所）
報告題目：
点分布パターンを定量的に表す(Quantatively describe spatial point patterns)
要旨：
なんらかの規則に基づいて形成された平面上の点の分布は、美しい模様として古くから数学者の関心を引いていましたが、実学的にも森林の木の分布などで林学では比較的昔から応用されていました。それが近年になって、広く植物の配置や動物の巣、地震の震源、はたまた郵便局やコンビニ、MacとBurgur Kingに至るまで、それらの空間的配置になんらかの特徴はないか。あればどうしてそのような配置になるか（なったか）を考え、うまく行けばそこから将来予測にも持っていけるのではないか。こうして、様々な科学で関心を集めつつあります。単に特徴を掴むと言っても、相手は平面上に散らばった点です。人間の受ける印象というのは、（時として鋭いですが）往々にして個人差が大きく、点分布はその典型です。同じ分布を見ても、ある人にはそれがランダムに散らばっているように見えますが、ある人には何ヶ所かに固まっているように見えたりします。そこでどうしても、分布パターンを客観的、例えば数値で評価する必要があります。今回は、まず、そんな客観的・定量的区間パターン表現法をいくつか紹介します。pair correlation function, Ripley's K-function, nearest neighbor function, mark correlation functionあたりがキーワードです。それらできれいに表現されて点分布パターンの特徴がわかると、次には、どうしてそんな点分布が形成されたのか、そのメカニズムを推定してみたくなります。言い換えれば、点分布形成数理モデルの構築です。私の研究対象のせいで具体的題材は木とか植物とかに限られてしまいますが、なぜ木たちはそんな風に立っているのか。そんな数理モデルも紹介したいと思います。