The Applied Statistics Workshop 2000

Applied Statistics including Econometrics, Financial Econometrics, and Economic Statistics


日時:
6月2日(金)4:50―6:10pm
場所:
東京大学経済学部7階第一共同研究室
at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
谷崎 久志(Hisashi Tanizaki, 神戸大学経済学部)
題目:
「非線形・非ガウス状態空間モデルと応用」(Nonlinear Non-Gaussian State Space Modelling Using Sampling Techniques)
要旨:
In this paper, the nonlinear non-Gaussian filters and smoothers which are much less computational than the existing ones are proposed, where the sampling techniques such as rejection sampling (RS), importance resampling (IR) and the Metropolis-Hastings algorithm (MH) are utilized. Through Monte Carlo simulation studies, the suggested filters and smoothers are examined.

日時:
6月23日(金)4:50―6:10pm 
※ 都合により日時が変更されていますのでご注意下さい
場所:
東京大学経済学部7階第一共同研究室
at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
細谷 雄三(Yuzo Hosoya, 東北大学経済学部)
題目:
Time-Series Causal Analysis and its Applications
要旨:
This paper presents a heuristic introduction of the causal measures intoduced by Hosoya (1991) and provides an approach for cointegrated vector time series. It proposes a definition of partial measures which eliminates the one-way effect due to a third series, which evades the difficulty of Hsia' spurious causality. As an empirical application, we present a characterization of the causal structure of the last forty-year Japanese macroeconomy by means of Wald test of the one-way effect measures, by fitting a cointegrated vector AR model containing trend breaks.

※ お知らせ ※
計量経済学(Econometrics)において国際的に著名なゲストにより連続講義が次の予定で行われます。
日時:
6月14日(水)3:00〜6:00pm 及び 6月28日(水)3:00〜6:00pm
場所:
東京大学経済学部7階第一共同研究室
at the 1st seminar room on the 7th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
題目:
Nonlinear and Nonparametric Models with Nonstationary Time Series: Theory and Applications
報告者:
Joon Y. Park (Seoul National University) & Yoosoon Chang (Rice University)

日時:
6月30日(金)4:50―6:10pm
場所:
東京大学経済学部7階第一共同研究室
at the 1st seminar room on the 7th floor of Economics Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
飯野 光徳(Mitsunori Iino, DKFTB年金研究所)
題目:
「擬似最尤法による確率微分方程式の推定と応用」(Pseudo-Likelihood Estimation Methods for Stochastic Differential Equations with Applications in Finance)
要旨:
離散観測データに基づいた確率微分方程式の推定問題について考察し,新たな推定方法として擬似最尤法を用いた手法を提示する.確率微分方程式によって記述される確率変数の尤度関数は,推移確率の積として定義される.しかし,一般的には推移確率は未知であるため,確率微分方程式に含まれる未知パラメータの推定は容易ではないことが知られている.本研究では,(1)未知パラメータの推定を目的とする場合には,真の分布が未知であっても条件付きモーメントの値が既知であれば一致推定量を算出することが可能であることに着目し,(2)条件付きモーメントの効率的な近似手法を開発し,(3)推移確率を正規近似して擬似尤度関数を算出する.その結果得られる擬似最尤推定量は,漸近的な一致性,正規性を有するものである.更に,シミュレーションを用いた従来の手法との比較分析によって,小標本の場合にもバイアスの小さな推定が可能なことが示される.

日時:
7月10日(月)12:00―1:00pm ※ ランチ・セミナー(計量経済学)
場所:
東京大学経済学部5階視聴覚教育研究室
at the audiovisual room on the 5th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
Masao Ogaki(Ohio State University)
題目:
The Conditional Gauss-Markov Theorem and Spurious Regressions

日時:
7月14日(金)4:50―6:10pm
場所:
東京大学経済学部7階第一共同研究室
at the 1st seminar room on the 7th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
後藤 文廣(Fumihiro Goto, 青山学院大学経済学部)
題目:
Semiparametric Estimation for Left-Censored Duration Models
要旨:
Estimation of duration models with left censoring is discussed. The model is one in which the distribution of the duration is parametrically specified, while the distribution of starting times for the spells is not. Three types of left-censored models are introduced. The main result is that for the type 1 model, in which one has a sample of completed spells, sampled from the spells that are in progress at a point in time, it is shown that the semiparametric MLE achieves the semiparametric efficiency bound for both parametric and nonparametric components. The conditional MLE is shown to be efficient, too. Other types of left-censored models and their hybrids are also discussed.

日時:
9月 5日(火)3:00―4:40pm ※ 臨時セミナー・統計学輪講と共催
場所:
東京大学経済学部5階視聴覚教育研究室
at the audiovisual room on the 5th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
F. J. Hidalgo(The London School of Economics)
題目:
An Alternative Bootstrap to Moving Blocks for Time Series Regression Models
要旨:
The purpose of this paper is to introduce and examine an alternative to the Moving Blocks and Subsampling Bootstraps to bootstrapping the least squares estimator in a time series regression model.
More specifically, the approach is based on resampling from the normalized Discrete Fourier Transforms of the residual of the model. It is shown that the bootstrap is asymptotically valid under quite mild conditions. As a consequence of the result we are able to eliminate the apparent drawback of choosing the block-length in empirical example.
A small Monte-Carlo study of finite sample performance is included.

日時:
10月20日(金)4:30―6:00pm ※空間情報科学研究センターと共催
場所:
東京大学経済学部5階視聴覚教育研究室
at the audiovisual room on the 5th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
佐藤健一(広島大学原爆放射能医学研究所)
題目:
「統計グラフライブラリの開発とWebへの応用―市町区村情報視覚化システムの構築」

日時:
11月10日(金)16:30〜18:00 ※空間情報科学研究センターと共催
場所:
東京大学経済学部7階 第1共同研究室 ※場所にご注意下さい
at the meeting room No.1 on the 7th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
栗原考次(岡山大学環境理工学部)
題目:
「空間データとechelon解析」


日時:
11月24日(金)16:30-18:00
場所:
東京大学経済学部7階第1共同研究室
at the meetingl room No.1 on the 7th floor of Econ. Building, Hongo Campus, University of Tokyo
報告者:
大守 隆(経済企画庁)
題目:
「経済統計から見た日本経済と経済統計の課題」
要旨:
まず、日本の主要経済指標はどのようなもので、それからみた日本経済はどのように動いているかを解説します。次に、日本の経済統計の問題点と課題、改善のための検討状況などについてお話します。

日時:
1月26日(金) ※空間情報科学研究センターと共催
場所:
東京大学経済学部7階第1共同研究室
at the meeting room No.1 on the 7th floor of Econ. Building
報告者:
照井伸彦(東北大学経済学部)
題目:
「マーケットシェア方程式体系の推定と乗数分析―POSデータの時間的・空間的利用―」
要旨:
シェア方程式体系の統計的推定に際して問題となる”論理的整合性”条件(推定されたシェアがゼロと1の間にあり、かつ合計が1となる)を構造的に満足するMCI(積乗型競合相互作用)モデルをベースにした魅力度モデルを利用して、空間的に広がる競合ブランド間のマーケットシェアを動学的な枠組みで分析する方法を提案し、実際のPOSデータを用いてその有効性を議論する。

日時:
2月23日(金)4:30-6:00pm ※ 空間情報科学研究センターとの共催
場所:
東京大学経済学部7階第1共同研究室
at the meeting room No.1 on the 7th floor of Econ. Building
講演者:
中村永友(札幌学院大学経済学部)
題目:
混合分布モデルによるプラズマ粒子速度分布の構造検出
概要:
本報告は宇宙空間のプラズマ粒子速度の3次元分布に,3軸非等方Maxwell分布(正規分布)の混合分布モデルの適用例を示す.衛星の観測技術の急速な進歩により,3次元速度空間において精密な速度分布の形状を高時間分解能で測定できるようになった.その結果熱平衡状態であるMaxwell分布にまで緩和していない,速度空間に複数の極大をもつようなプラズマ分布が,多くの領域や状況で見られることが明らかにされてきた.ここでは,この複数の極大(=成分分布)を厳密に評価するために混合分布モデルを適用し,モデルのパラメタと成分数を推定した結果や,データ解析上の問題点を明らかにする.

※お知らせ※
CIRJE日本経済国際共同研究センタープロジェクト
「保険と金融の統計的諸問題」コンファレンス
日時:
3月23日(金)3:00-5:45pm ※ 応用統計ワークショップとの共催
場所:
東京大学経済学部7階第1共同研究室
at the meeting room No.1 on the 7th floor of Econ. Building
プログラム:
(座長)矢島美寛(東京大学経済学部)
15:00-15:05 国友直人(東京大学経済学部)
『研究プロジェクトの趣旨について』
15:10-16:10 相澤敏彦(東京海上火災保険)
 『損害保険の研究・開発を巡る現状と課題』
16:20-17:20 田中周二(ニッセイ基礎研究所)
『生命保険の研究・開発を巡る現状と課題』
17:30-17:45 国友直人(東京大学経済学部)
『保険リスク理論を巡る話題』
コンファレンス要旨:
今回の研究会では主として保険業の研究・開発にかかわる方々から「保険と金融の統計的問題」に関連した問題提起をしてもらう予定です。