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CIRJE-R-11
 　 　 『計量ファイナンス2011』

　　　 "New Developments in Quantitative Finance 2011"
Author Name
 　　　国友直人・川崎能典共編 (Naoto Kunitomo and Yoshinori Kawasaki ed.)
Language
 　　　Japanese
Date
 　　　February 2012
Abstract
　
　この報告書は 日本学術振興会・科学研究プロジェクト 「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」 (2009年度～2011年度)が東京大学経済学研究科において2011年9月に 開催した研究集会における講演内容をまとめたものである。 この科学研究プロジェクトでは2011年度には特に ３つのテーマ、 (i)信用リスク・デリバティブの計量問題、 (ii)ミクロ金融市場の計量問題、 (iii)統計的金融リスク管理の計量問題、 を重要な共通の研究テーマとして研究を行い、 研究集会ではそうした研究活動に基づいた研究報告を行った。 それらの研究報告は研究会に直接的に参加した関係者以外の 研究者、大学院生、業界関係者にとっても有用な情報を 含んている、と研究プロジェクト幹事であった 国友直人（東京大学経済学研究科） 及び川崎能典（統計数理研究所）は判断してので この研究報告書を作成することとした。 本報告書に収録した内容は、 これまで様々な応用の場所で断片的にしか利用可能でなかった 統計学的議論が多く含まれているが、 近年ではいずれの話題も 数理ファイナンスや計量ファイナンスなど 金融に係わる統計的リスクを巡る研究分野 では重要な役割を演じていると関係者は判断している。 なお以下の目次ではコンファレンスのプログラムのタイトルを 表示したので、一部には実際に研究報告した論文のタイトルとは異なることに 注意しておく。 計量ファイナンスや数理ファイナンス分野において近年になり議論されている 統計的方法の理解と実証分析の発展に 関心がある研究者、大学院生、業界の研究開発に携わる実務家にとって、 ここに収録された内容が貴重な資料として勉学の参考になれば 幸いである。

　　

This report is a summary of the unpublished papers presented at the conference held at CIRJE in 2011 September 29 under the title: "Recent Developments in Quantitative Finance 2010". The topics are on (i) the econometric analysis of credit risks, (ii) the econometric analysis of high frequency financial data, and (iii) the statistical methods of financial risk managements. Most papers presented at the conference have been written in English.
　
Remarks

　　

　　
PDF
 　　 　

PDF file （all） (43.9MB)

 

PDF file 1 　(　　～目次) (500KB)

PDF file 2　（pp. 5～54)　(14.4MB)

PDF file 3　（pp. 55～136) (23.3MB)

PDF file 4 (pp. 137～　　） (5.65MB)