分位点回帰(Quantile Regression) の方法を損害保険におけるリスク要因のデータ 解析へ応用した．分位点回帰における推定問題を大規模な線形計画問題として問題を 定式化した上で数値的にLasso 法を実現し，自動車保険の保険請求(クレーム) 額の分 析を行った．分位点に依存する説明変数の分析より中位クレーム・高額クレーム別の リスク要因を特定化した．

We summarize the recent developments on the statistical method of Lasso-Quantile Regression and we apply it to a Non-life Insurance problem. We discuss the asymptotic properties of the Quantile Regression estimator, the computational aspects related to the Linear Programming problem and the selection of Quantile regressors. We illustrate the practical aspects of measuring risk factors by using a Non-life insurance data.